Книги
Empirical finance for finance and banking
Sollis, R. Empirical finance for finance and banking / R. Sollis. — J. Wiley & Sons, 2012. — XII, 345 p.: граф., табл.. — Index: p. 336-345. — ISBN 978-0-470-51289-0 : 2948.00 р.
Ключевые слова
- #английский язык
- #банковские операции
- #валютный курс
- #волатильность
- #математические методы
- #математические модели
- #моделирование
- #моделирование валютного курса
- #оценка активов
- #прогнозирование
- #прогнозирование валютного курса
- #процентная ставка
- #регрессия
- #риск рыночный
- #управление рисками
- #финансовая математика
- #финансовые операции
-
УДК:336.01
-
ISBN:978-0-470-51289-0
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Multiscale stochastic volatility for equity, interest rate, and credit derivatives / J. -P. Fouque, G. Papanicolaou, R. Sircar, K. Sølna. — New York : Cambridge University Press, 2011. — XIII, 441 p.. — ISBN 978-0-521-84358-4.
- 2. Handbook of Volatility Models and Their Applications / ed.: L. Bauwens, Ch. Hafner, S. Laurent. — Hoboken : J.Wiley & Sons, 2012. — XX, 543 p.. — (Wiley Handbooks in Financial engineering and econometrics). — ISBN 978-0-470-87251-2.
- 3. Sweeting, P. Financial enterprise risk management / P. Sweeting. — New York : Cambridge University Press, 2012. — XII, 551 p.. — (International Series on Actuarial Science). — ISBN 978-0-521-11164-5.
- 4. Hirsa, A. Computational Methods in Finance / A. Hirsa. — Boca Raton : CRC Press, 2013. — XXIX, 414 p.. — (Financial Mathematics Series). — ISBN 978-1-4398-2957-8.
- 5. Glattfelder, J.B. Decoding Complexity: Uncovering Patterns in Economic Networks / J. B. Glattfelder. — Berlin : Springer, 2013. — 225 p.. — (Springer Theses). — ISBN 978-3-642-33423-8.
- 6. Monetary Policy Rules / National Bureau of Economic Research. — Chicago : NBER, 2001. — IX, 447 p.. — (Studies in Business Cycles. Vol. 31).
- 7. Levy, H. The Capital Asset Pricing Model in the 21st Century: Analytical, Empirical, and Behavioral Perspectives / H. Levy. — Cambridge : Cambridge University Press, 2012. — XIII, 442 p.. — ISBN 978-1-107-00671-3.
- 8. Vecer, J. Stochastic Finance: а Numeraire Approach / J. Vecer. — Boca Raton : CRC Press, 2011. — XV, 326 p.. — (Chapman & Hall). — ISBN 978-1-4398-1250-1.
- 9. Rachev, S.T. A Probability Metrics Approach to Financial Risk Measures / S. T. Rachev, S. V. Stoyanov, F. J. Fabozzi. — Chichester : J.Wiley & Sons, 2011. — 375 p.. — ISBN 978-1-4051-8369-7.
- 10. Walsh, C.E. Monetary Theory and Policy / C.E. Walsh. — 2nd ed.. — Cambridge : The MIT Press, 2003. — XV, 612 p.
Отзывы читателей
0