Книги
Multiscale stochastic volatility for equity, interest rate, and credit derivatives
Книги
Multiscale stochastic volatility for equity, interest rate, and credit derivatives
Multiscale stochastic volatility for equity, interest rate, and credit derivatives / J. -P. Fouque, G. Papanicolaou, R. Sircar, K. Sølna. — New York : Cambridge University Press, 2011. — XIII, 441 p.: граф.. — References: p. 430-438. — ISBN 978-0-521-84358-4 (в пер.) : 4718.00 р.
Fouque, J.-P., Papanicolaou, G., Sircar, R. and Sølna, K., (2011), Multiscale stochastic volatility for equity, interest rate, and credit derivatives, New York: Cambridge University Press, 2011, XIII, 441 p., GB.
Fouque J -P, Papanicolaou G, Sircar R, Sølna K. Multiscale stochastic volatility for equity, interest rate, and credit derivatives. New York: Cambridge University Press; 2011. XIII, 441 p.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Ключевые слова
- #английский язык
- #волатильность
- #деривативы
- #деривативы экзотические
- #риски кредитные
- #математические методы
- #математические расчеты
- #модели
- #модели процентных ставок
- #модели управления рисками
- #производные финансовые инструменты
- #процентная ставка
- #стохастические процессы
- #финансовая математика
- #хеджирование
- #модель хестона
-
УДК:336.01
-
ISBN:978-0-521-84358-4
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Sollis, R. Empirical finance for finance and banking / R. Sollis. — J. Wiley & Sons, 2012. — XII, 345 p.. — ISBN 978-0-470-51289-0.
- 2. Vecer, J. Stochastic Finance: а Numeraire Approach / J. Vecer. — Boca Raton : CRC Press, 2011. — XV, 326 p.. — (Chapman & Hall). — ISBN 978-1-4398-1250-1.
- 3. Hirsa, A. Computational Methods in Finance / A. Hirsa. — Boca Raton : CRC Press, 2013. — XXIX, 414 p.. — (Financial Mathematics Series). — ISBN 978-1-4398-2957-8.
- 4. Handbook of Volatility Models and Their Applications / ed.: L. Bauwens, Ch. Hafner, S. Laurent. — Hoboken : J.Wiley & Sons, 2012. — XX, 543 p.. — (Wiley Handbooks in Financial engineering and econometrics). — ISBN 978-0-470-87251-2.
- 5. Rachev, S.T. A Probability Metrics Approach to Financial Risk Measures / S. T. Rachev, S. V. Stoyanov, F. J. Fabozzi. — Chichester : J.Wiley & Sons, 2011. — 375 p.. — ISBN 978-1-4051-8369-7.
- 6. Glattfelder, J.B. Decoding Complexity: Uncovering Patterns in Economic Networks / J. B. Glattfelder. — Berlin : Springer, 2013. — 225 p.. — (Springer Theses). — ISBN 978-3-642-33423-8.
- 7. Управление рыночным риском / С. В. Ивлиев [и др.]. — Москва : Регламент-Медиа, 2013. — 229 с.. — ISBN 978-5-903548-63-7.
- 8. Walsh, C.E. Monetary Theory and Policy / C.E. Walsh. — 2nd ed.. — Cambridge : The MIT Press, 2003. — XV, 612 p.
- 9. Monetary Policy Rules / National Bureau of Economic Research. — Chicago : NBER, 2001. — IX, 447 p.. — (Studies in Business Cycles. Vol. 31).
- 10. Sweeting, P. Financial enterprise risk management / P. Sweeting. — New York : Cambridge University Press, 2012. — XII, 551 p.. — (International Series on Actuarial Science). — ISBN 978-0-521-11164-5.
Отзывы читателей
0