Книги
Handbook of Volatility Models and Their Applications
Handbook of Volatility Models and Their Applications / ed.: L. Bauwens, Ch. Hafner, S. Laurent. — Hoboken : J.Wiley & Sons, 2012. — XX, 543 p.: граф., табл.. — (Wiley Handbooks in Financial engineering and econometrics). — Bibliography: P. 487-535. — ISBN 978-0-470-87251-2 : 7084.00 р.
(2012), Handbook of Volatility Models and Their Applications, in Bauwens L., Hafner C., Laurent S. (ed.), Hoboken: J.Wiley & Sons, 2012, XX, 543 p., US.
Bauwens L, Hafner C, Laurent S et al.(eds.). Handbook of Volatility Models and Their Applications. Hoboken: J.Wiley & Sons; 2012. XX, 543 p.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram -
УДК:336.01
-
ISBN:978-0-470-87251-2
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Sollis, R. Empirical finance for finance and banking / R. Sollis. — J. Wiley & Sons, 2012. — XII, 345 p.. — ISBN 978-0-470-51289-0.
- 2. Hirsa, A. Computational Methods in Finance / A. Hirsa. — Boca Raton : CRC Press, 2013. — XXIX, 414 p.. — (Financial Mathematics Series). — ISBN 978-1-4398-2957-8.
- 3. Levy, H. The Capital Asset Pricing Model in the 21st Century: Analytical, Empirical, and Behavioral Perspectives / H. Levy. — Cambridge : Cambridge University Press, 2012. — XIII, 442 p.. — ISBN 978-1-107-00671-3.
- 4. Multiscale stochastic volatility for equity, interest rate, and credit derivatives / J. -P. Fouque, G. Papanicolaou, R. Sircar, K. Sølna. — New York : Cambridge University Press, 2011. — XIII, 441 p.. — ISBN 978-0-521-84358-4.
- 5. Sweeting, P. Financial enterprise risk management / P. Sweeting. — New York : Cambridge University Press, 2012. — XII, 551 p.. — (International Series on Actuarial Science). — ISBN 978-0-521-11164-5.
- 6. Monetary Policy Rules / National Bureau of Economic Research. — Chicago : NBER, 2001. — IX, 447 p.. — (Studies in Business Cycles. Vol. 31).
- 7. Управление рыночным риском / С. В. Ивлиев [и др.]. — Москва : Регламент-Медиа, 2013. — 229 с.. — ISBN 978-5-903548-63-7.
- 8. Управление рыночным риском / С. В. Ивлиев [и др.]. — Москва : Регламент-Медиа, 2013. — 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
- 9. Vecer, J. Stochastic Finance: а Numeraire Approach / J. Vecer. — Boca Raton : CRC Press, 2011. — XV, 326 p.. — (Chapman & Hall). — ISBN 978-1-4398-1250-1.
- 10. Rachev, S.T. A Probability Metrics Approach to Financial Risk Measures / S. T. Rachev, S. V. Stoyanov, F. J. Fabozzi. — Chichester : J.Wiley & Sons, 2011. — 375 p.. — ISBN 978-1-4051-8369-7.
Отзывы читателей
0