Книги
Факторы устойчивости российских банков в 2007-2009 гг.
Дробышевский, С. Факторы устойчивости российских банков в 2007-2009 гг. / С. Дробышевский, А. Зубарев; Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара. — Москва : Издательство Института Гайдара, 2011. — 104 с.: граф., табл.. — (Научные труды; № 155Р). — Библиогр.: с. 102-104. — 300 — ISBN 978-5-93255-328-2.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Аннотация
Работа посвящена выявлению основных факторов, определявших возникновение проблем у отдельных российских банков в кризис 2008-2009 гг. Как и в большинстве подобных исследований, решение этой задачи в работе осуществляется с помощью построения бинарных вероятностных моделей, оцененных на данных банковской отчетности и макроэкономической статистики.
-
УДК:336.71
-
ISBN:978-5-93255-328-2
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Бекирова, О.А. Отозвать нельзя санировать: как со временем менялись индикаторы дефолтов российских банков / О. А. Бекирова // Экономический журнал Высшей школы экономики. — Москва, 2024 — N 2. Том 28. — С.195-222.
- 2. Tabarraei, H.R. Sovereigns and financial intermediaries spillovers / H. R. Tabarraei, A. Rouabah, O. Pierrard. — International Monetary Fund, 2019. — 34 p.. — (IMF Working Paper. WP/19/43).
- 3. Щепелева, М.А. Как прогнозировать дефолты банков / М. А. Щепелева, М. И. Столбов // Экономика и математические методы. — Москва, 2026 — N 1. Том 62. — С.63-77.
- 4. Кризис-менеджмент в коммерческом банке / Ю.Н. Юденков, С.Л. Ермаков, И.Д. Украинская, М.Н. Бочаров. — Москва : Регламент, 2009. — 232 с.
- 5. Обухова, Е. Не могут погасить / Е. Обухова // Эксперт. — Москва, 2023 — N 13. — С.50-52.
- 6. Байдак, В.Ю. Методы анализа устойчивости финансового состояния коммерческого банка / В. Ю. Байдак. — Орел :2010. — 116 с.. — ISBN 978-5-9708-0246-5.
- 7. Рождественская, Т.Э. Банковское регулирование и надзор. Банкротство финансовых организаций. Меры воздействия Банка России / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. — Москва : Юрайт, 2017. — 171 с.. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9146-8.
- 8. Пеникас, Г. Эффект корреляции дефолтов на оценку кредитного риска портфеля ссуд на примере "зеленого" финансирования / Г. Пеникас. — Москва : Банк России, декабрь 2023. — 60 с.. — (Серия докладов об экономических исследованиях. № 121).
- 9. Penikas, H. Default correlation impact on the loan portfolio credit risk measurement for the "green" finance as an example / H. Penikas. — Moscow : Bank of Russia, december 2023. — 59 p.. — (Working Paper Series. # 121).
- 10. Designing financial systems in transition economies / The University of Michigan Business School, The William Davidson Institute. — Cambridge : MIT Press, 2002. — 311 p.
Отзывы читателей
0