Параметр корреляции дефолтов имеет серьезное влияние на кредитный риск портфеля ссуд. При этом влияние более сложное, чем вероятности дефолтов как таковые. В данной работе описаны ситуации, когда рост корреляции дефолтов приводит одновременно к разнонаправленному изменению различных мер риска или одной меры, но на разных уровнях доверия. Эффект возникает из-за часто упускаемого из виду явления усиливающейся бимодальности распределения доли дефолтов. При этом в целом рост корреляции дефолтов усиливает эффекты вероятности дефолтов (PD): занижает для низких PD и завышает для высоких, но изменения непропорциональны для одинаковых приростов корреляции дефолтов. Описанные эффекты, в частности, могут возникать при наращивании портфелей "зеленых" кредитов. Причем, если процесс сопровождается ростом вероятностей дефолта в "коричневом" сегменте и снижением в "зеленом", общая оценка кредитного риска снизится в долгосрочном периоде, но только после роста в среднесрочном. В работе приведены коды, позволяющие как воспроизвести полученные результаты, так и получить оценки для любого интересующего набора данных о долях дефолта и смоделировать распределение долей дефолта для нужных параметров смеси распределений кредитного риска.