Книги
Model Risk
Model Risk : Concepts, Calibration and Pricing / Ed. R. Gibson. — London : Risk Books, 2000. — 330 p.. — 8848.00 р.
Ключевые слова
- #английский язык
- #волатильность
- #деривативы
- #за рубежом
- #модели
- #моделирование
- #операции с финансовыми инструментами
- #опцион
- #производные финансовые инструменты
- #процентная ставка
- #риск процентный
- #риски
- #риски кредитные
- #рисковый капитал
- #стоимость под риском
- #указатель
- #финансовые организации
- #хеджирование
- #ценообразование
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Hull, J.C. Introduction to Futures and Options Markets / J.C. Hull. — 3rd Ed.. — New Jersey : Prentice Hall Upper Saddle River, 1998. — 472 p.
- 2. Banks, E. The Credit Risk of Complex Derivatives / E. Banks. — Second Edition. — London : Macmillan Business, 1997. — 394 p.. — (Finance and Capital Markets).
- 3. Rebonato, R. Interest-Rate Option Model / R. Rebonato. — Chichester : J.Wiley & Sons, 1996. — 372 p.. — (Wiley Series in Financial Engineering).
- 4. Baxter, M. Financial calculus / M. Baxter, A. Rennie. — Cambridge : Cambridge University Press, 1996. — 234 p.
- 5. The Handbook of derivatives & synthetics. — Dublin : Lafferty Publications Ltd, 1995. — 592 p.
- 6. Картвелишвили, В.М. Модифицированная модель Блэка-Шоулза в эффективных алгоритмах динамического хеджирования / В.М. Картвелишвили, А.Ю. Смывин // Вестник Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова. — 2009 — N6. — 79-85.
- 7. Alexander, C. Market Risk Analisis / C. Alexander. — Chichester : J.Wiley & Sons, 2008. — 1 эл. опт. диск (CD-ROM) - Приложение к книге № 191680.
- 8. Kolb, R.W. Futures, Options, and Swaps / R.W. Kolb. — 3rd ed.. — London : Blackwell Publ., 2000. — 804 с.
- 9. Kolb, R.W. Futures, Options, and Swaps / R.W. Kolb. — 3rd ed.. — London : Blackwell Publ., 2000. — 312 с.
- 10. Financial Derivatives. — USA : Federal Reserve Bank of Atlanta, 1993. — 240 p.
Отзывы читателей
0