Model Risk

Model Risk : Concepts, Calibration and Pricing / Ed. R. Gibson. — London : Risk Books, 2000. — 330 p.. — 8848.00 р.

(2000), Model Risk: Concepts, Calibration and Pricing, in Gibson R. (ed.), London: Risk Books, 2000, 330 p., GB.

Gibson R (ed.). Model Risk: Concepts, Calibration and Pricing. London: Risk Books; 2000. 330 p.

нет оценок

Ключевые слова

Рекомендовано к ознакомлению

1. Hull, J.C. Introduction to Futures and Options Markets / J.C. Hull. — 3rd Ed.. — New Jersey : Prentice Hall Upper Saddle River, 1998. — 472 p.
2. Banks, E. The Credit Risk of Complex Derivatives / E. Banks. — Second Edition. — London : Macmillan Business, 1997. — 394 p.. — (Finance and Capital Markets).
3. Rebonato, R. Interest-Rate Option Model / R. Rebonato. — Chichester : J.Wiley & Sons, 1996. — 372 p.. — (Wiley Series in Financial Engineering).
4. Baxter, M. Financial calculus / M. Baxter, A. Rennie. — Cambridge : Cambridge University Press, 1996. — 234 p.
5. The Handbook of derivatives & synthetics. — Dublin : Lafferty Publications Ltd, 1995. — 592 p.
6. Картвелишвили, В.М. Модифицированная модель Блэка-Шоулза в эффективных алгоритмах динамического хеджирования / В.М. Картвелишвили, А.Ю. Смывин // Вестник Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова. — 2009 — N6. — 79-85.
7. Financial Derivatives. — USA : Federal Reserve Bank of Atlanta, 1993. — 240 p.
8. Alexander, C. Market Risk Analisis / C. Alexander. — Chichester : J.Wiley & Sons, 2008. — 1 эл. опт. диск (CD-ROM) - Приложение к книге № 191680.
9. Kolb, R.W. Futures, Options, and Swaps / R.W. Kolb. — 3rd ed.. — London : Blackwell Publ., 2000. — 312 с.
10. Fabozzi, F.J. Measuring and controlling interest rate risk / F. J. Fabozzi. — New Hope :1996. — 300 p.

Model Risk

Model Risk

Ключевые слова

Рекомендовано к ознакомлению

Отзывы читателей