Модифицированная модель Блэка-Шоулза в эффективных алгоритмах динамического хеджирования
Статьи, Журналы

Модифицированная модель Блэка-Шоулза в эффективных алгоритмах динамического хеджирования

Статьи, Журналы

Модифицированная модель Блэка-Шоулза в эффективных алгоритмах динамического хеджирования

Картвелишвили, В.М. Модифицированная модель Блэка-Шоулза в эффективных алгоритмах динамического хеджирования / В.М. Картвелишвили, А.Ю. Смывин // Вестник Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова. — 2009 — N6. — 79-85. — Библиогр. в конце ст.

Аннотация

В статье приведен оригинальный вывод модели ценообразования финансового опциона с учетом функции волатильности, описаны результаты практического применения данной модели при динамическом хеджировании на российском рынке деривативов.

Отзывы читателей

0