Статьи, Журналы
Модифицированная модель Блэка-Шоулза в эффективных алгоритмах динамического хеджирования
Картвелишвили, В.М. Модифицированная модель Блэка-Шоулза в эффективных алгоритмах динамического хеджирования / В.М. Картвелишвили, А.Ю. Смывин // Вестник Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова. — 2009 — N6. — 79-85. — Библиогр. в конце ст.
Аннотация
В статье приведен оригинальный вывод модели ценообразования финансового опциона с учетом функции волатильности, описаны результаты практического применения данной модели при динамическом хеджировании на российском рынке деривативов.
Отзывы читателей
0