Статьи, Журналы
Модифицированная модель Блэка-Шоулза в эффективных алгоритмах динамического хеджирования
Статьи, Журналы
Модифицированная модель Блэка-Шоулза в эффективных алгоритмах динамического хеджирования
Картвелишвили, В.М. Модифицированная модель Блэка-Шоулза в эффективных алгоритмах динамического хеджирования / В.М. Картвелишвили, А.Ю. Смывин // Вестник Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова. — 2009 — N6. — 79-85. — Библиогр. в конце ст.
Картвелишвили, В.М. и Смывин, А.Ю., (2009), "Модифицированная модель Блэка-Шоулза в эффективных алгоритмах динамического хеджирования", Вестник Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова, 2009, N6, 79-85.
Картвелишвили В М, Смывин А Ю. Модифицированная модель Блэка-Шоулза в эффективных алгоритмах динамического хеджирования. Вестник Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова. 2009; (N6). 79-85.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Аннотация
В статье приведен оригинальный вывод модели ценообразования финансового опциона с учетом функции волатильности, описаны результаты практического применения данной модели при динамическом хеджировании на российском рынке деривативов.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Яшин, С.Н. Учет влияния инфляции на изменение стоимости азиатского реального опциона / С. Н. Яшин, Е. В. Кошелев, Д. В. Подшибякин // Финансы и кредит. — 2014 — N6. — 2-9.
- 2. Чукаловский, Н. Ни Блэка, ни Шоулза / Н. Чукаловский // Вестник НАУФОР. — 2013 — N7/8. — 74-81.
- 3. Гисин, В.Б. Ценообразование производных инструментов европейского типа на фрактальном рынке с транзакционными издержками / В.Б. Гисин, А.А. Марков // Вестник Финансового университета/ Финансовый университет при Правительстве РФ. — 2011 — N1. — 34-41.
- 4. Борочкин, А.А. Валютные бинарные опционы: подходы к оценке и стратегии применения / А.А. Борочкин // Банковское дело. — 2012 — N10. — 67-73.
- 5. Суэтин, А. Определение стоимости производных финансовых инструментов / А. Суэтин // Вопросы экономики. — 2007 — N10. — 125-131.
- 6. Галанов, В.А. Равновесная модель цены биржевого опциона / В.А. Галанов // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2016 — N4. — 46-55.
- 7. Колоколов, А.В. Модель расчета цен европейских опционов в дискретном времени, основанная на устойчивых законах распределения / А.В. Колоколов // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2013 — N7. — 102-113.
- 8. Baxter, M. Financial calculus / M. Baxter, A. Rennie. — Cambridge : Cambridge University Press, 1996. — 234 p.
- 9. Азацкий, А.В. Подходы к прогнозированию волатильности опционов / А.В. Азацкий // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 174-181.
- 10. Габдрашитова, М.Т. Хеджирование политических рисков / М.Т. Габдрашитова // Банковское дело. — 2009 — N1. — 79-85.
Отзывы читателей
0