Книги
Financial calculus
Книги
Financial calculus
Baxter, M. Financial calculus : An introduction to derivative pricing / M. Baxter, A. Rennie. — Cambridge : Cambridge University Press, 1996. — 234 p.. — . Численные методы исследования финансов; ценообразование производных финансовых инструментов.. — 2900.00 р.
Baxter, M. and Rennie, A., (1996), Financial calculus: An introduction to derivative pricing, Cambridge: Cambridge University Press, 1996, 234 p., GB.
Baxter M, Rennie A. Financial calculus: An introduction to derivative pricing. Cambridge: Cambridge University Press; 1996. 234 p.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Ross, S.M. An Introduction to Mathematical Finance / S.M. Ross. — Cambridge : Cambridge University Press, 1999. — 184 p.
- 2. Nielsen, L.T. Pricing and Hedging of Derivative Securities / L. T. Nielsen. — New York : Oxford University Press, 1999. — 444 с.
- 3. Картвелишвили, В.М. Модифицированная модель Блэка-Шоулза в эффективных алгоритмах динамического хеджирования / В.М. Картвелишвили, А.Ю. Смывин // Вестник Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова. — 2009 — N6. — 79-85.
- 4. Гисин, В.Б. Ценообразование производных инструментов европейского типа на фрактальном рынке с транзакционными издержками / В.Б. Гисин, А.А. Марков // Вестник Финансового университета/ Финансовый университет при Правительстве РФ. — 2011 — N1. — 34-41.
- 5. Lamberton, D. Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance / D. Lamberton, B.Lapeyre. — London : Chapman & Hall, 1996. — 196 p.
- 6. Financial Derivatives. — USA : Federal Reserve Bank of Atlanta, 1993. — 240 p.
- 7. Марков, А.А. Оценка рисковых активов на фрактальном рынке / А.А. Марков // Финансы и кредит. — 2009 — N48. — 88-93.
- 8. Азацкий, А.В. Подходы к прогнозированию волатильности опционов / А.В. Азацкий // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 174-181.
- 9. Булгаков, Ю.В. Динамические модели ценообразования опционов / Ю.В. Булгаков // Финансовый менеджмент. — 2013 — N1. — 71-81.
- 10. Шелемех, Е.А. Расчет экзотических опционов на неполных рынках / Е.А. Шелемех // Экономика и математические методы. — 2017 — N3. — С.78-92.
Отзывы читателей
0