Книги
Analysing and Interpreting the Yield Curve
Choudhry, М. Analysing and Interpreting the Yield Curve / М. Choudhry; with contributions from: P. Bardaeva, K. Kortanek, K. Liddy. — 2nd ed.. — Chichester : John Wiley & Sons Ltd., 2019. — 383 p.: il.. — (Wiley Finance). — Index: p. 353-363. — ISBN 9781119141068 : 10450.00 р.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Ключевые слова
- #анализ активов
- #английский язык
- #динамика цен
- #доходность ценных бумаг
- #за рубежом
- #облигации казначейские
- #кривая доходности
- #модели оценки ценных бумаг
- #моделирование процентных ставок
- #производные финансовые инструменты
- #процентная ставка
- #рынок облигаций
- #рынок ценных бумаг
- #спот
- #стоимость ценных бумаг
- #сша
- #форвард
-
УДК:336.763
-
ISBN:9781119141068
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Yago, G. Beyond Junk Bonds / G. Yago, S. Trimbath. — New York : Oxford University Press, 2003. — 301 p.
- 2. Deghuée, J. Tables of bond values / J. Deghuée. — Library ed.. — New York : Geo. W. Dougherty, 1908. — [340] p.
- 3. Munk, C. Fixed income modelling / K. Munk. — New York : Oxford University Press, 2011. — XVI, 556 p.. — ISBN 978-0-19-957508-4.
- 4. Fabozzi, F.J. Bond Markets, Analysis, and Strategies / F. J. Fabozzi. — 8th ed.. — Boston : Pearson Education Limited, 2013. — 743 p.. — (Global edition). — ISBN 978-0-273-76613-1.
- 5. Fabozzi, F.J. Bond markets, analysis, and strategies / F. J. Fabozzi, F. A. Fabozzi. — 10th ed.. — Cambridge : MIT Press, 2021. — 922 p.. — ISBN 978-0-262-04627-5.
- 6. Мухаметов, О. Премия за срок и ее детерминанты (на примере рынка ОФЗ) / О. Мухаметов. — Москва : Банк России, 2025. — 15 с.. — (Аналитическая записка).
- 7. Буренин, А.Н. Дюрация и кривизна в управлении портфелем облигаций / А. Н. Буренин. — Москва : Школа срочного рынка, 2012. — 157 с.. — (Школа срочного рынка). — ISBN 978-5-905094-06-4.
- 8. Кайтмазов, А. Мировой опыт выпуска государственных ESG облигаций / А. Кайтмазов, К. А. Кузьмин // Экономика и управление: проблемы, решения. — Москва, 2025 — Т. 5. № 1. — С.31-40.
- 9. Сафонов, Д.Ю. Проблематика оценки доходности к погашению для валютных облигаций российских эмитентов в современных экономических условиях с использованием модели Нильсена-Сигеля на примере суверенных облигаций РФ в долларах США / Д. Ю. Сафонов // Финансовая экономика. — Москва, 2024 — N 10. — С.156-159.
- 10. The handbook of fixed income securities / editors: F. J. Fabozzi [et al.]. — 9th ed.. — New York : McGraw-Hill, 2021. — 1874 p.. — ISBN 978-1-260-47389-6.
Отзывы читателей
0