Статьи, Журналы
Построение санкционных индексов и их влияние на фондовый рынок
Статьи, Журналы
Построение санкционных индексов и их влияние на фондовый рынок
Федорова, Е.А. Построение санкционных индексов и их влияние на фондовый рынок : официальные и неофициальные новости / Е. А. Федорова, А. Р. Неврединов, Б. С. Батаева // Финансы и кредит. — Москва, 2025 — N 7. Том 31. — С.4-21. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Предмет. Санкционные индексы, фондовый индекс. Цели. Оценить влияние новостей о санкциях из официальных и неофициальных источников на отечественный фондовый рынок на различных лагах: в день публикации новости, через день и через неделю. Методология. Применено построение индексов и тест Гренджера. Результаты. Построены простой индекс SAN0 и расширенный индекс SAN1. Индексы были рассчитаны на основе официальной (новости РБК) и неофициальной (Телеграм) информации. На индекс МОЕХ больше влияют официальные источники информации, чем неофициальные. Сильнее всего влияют новости о санкциях из официальных источников в этот же день или через день после публикации, в течение недели влияние новостей о санкциях сохраняется. Санкции влияют сильнее на общее поведение рынка, на MOEX, чем на отдельный сектор, связанный с энергетикой. Неофициальные источники начинают влиять только на второй день, а через 7 дней их влияние нивелируется. Область применения. Результаты могут оказаться полезными для широкого круга профессионалов, вовлеченных в управление капиталом, анализ рынков и принятия стратегических решений. Выводы. Только официальные источники информации влияют на фондовый рынок до 7 дней.
-
УДК:336.76
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Федорова, Е.А. Влияние тональности новостей о санкциях из официальных и неофициальных источников на валютный рынок / Е. А. Федорова, Б. С. Батаева, А. Р. Неврединов // Финансовая аналитика. — Москва, 2025 — N 3. — С.41-56.
- 2. Федорова, Е.А. Влияние индекса экономической политики на фондовый рынок / Е. А. Федорова, А. Р. Неврединов, Т. Н. Седаш // Экономический анализ. — Москва, 2025 — N 8. — С.91-106.
- 3. Цветков, Д.И. Анализ особенностей функционирования технологического сектора фондового рынка / Д. И. Цветков // Финансовый менеджмент. — Москва, 2025 — N 8. — С.266-271.
- 4. Неделько, А.Г. Влияние тональности новостного фона о санкциях на фондовые индексы цифровых и нецифровых отраслей / А. Г. Неделько // Финансы и кредит. — Москва, 2025 — N 9. Том 31. — С.226-248.
- 5. Buchko, A. Crypto-equity market interdependence analysis / A. Buchko, A. Peresetsky // Экономический журнал Высшей школы экономики. — Москва, 2025 — N 3. Том 29. — С.383-406.
- 6. Глебова, А.Г. Прогнозирование волатильности российского биржевого рынка акций в условиях международных экономических санкций / А. Г. Глебова, А. А. Ковалева // Финансы : теория и практика. — Москва, 2024 — N 1. Том 28. — С.20-29.
- 7. Коновалов, В. Нескучная летняя волатильность / В. Коновалов // Вестник НАУФОР. — Москва, 2025 — N 7/8. — С.73-82.
- 8. Андрукович, П.Ф. Объективные и субъективные факторы в динамике фондовых индексов / П. Ф. Андрукович // Экономика и математические методы. — Москва, 2025 — N 4. Том 61. — С.5-17.
- 9. Малкина, М.Ю. Финансовое заражение российского фондового рынка от европейского в период пандемии Covid-19 / М. Ю. Малкина, Д. Ю. Рогачев // Финансовый журнал. — Москва, 2024 — N 2. — С.27-42.
- 10. Муляев, К.Н. Деформация кривых волатильности российского фондового рынка на примере маржируемых опционов на фьючерсные контракты на индекс РТС / К. Н. Муляев, С. А. Переход // Экономика и математические методы. — Москва, 2024 — N 3. Том 60. — С.118-128.
Отзывы читателей
0