Статьи, Журналы
Влияние тональности новостей о санкциях из официальных и неофициальных источников на валютный рынок
Статьи, Журналы
Влияние тональности новостей о санкциях из официальных и неофициальных источников на валютный рынок
Федорова, Е.А. Влияние тональности новостей о санкциях из официальных и неофициальных источников на валютный рынок / Е. А. Федорова, Б. С. Батаева, А. Р. Неврединов // Финансовая аналитика. — Москва, 2025 — N 3. — С.41-56. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Предмет. Санкционные индексы, фондовый индекс. Цели. Оценить влияние тональности новостей о санкциях на валютный рынок на основе анализа неофициальных и официальных источников информации. Методология. В рамках исследования применялись два словаря: Harvard IV - для англоязычных текстов, и Rulexicon - для русскоязычных публикаций. Эмпирическая база исследования: целевой переменной является обменный курс доллара на рубль. В качестве контрольных переменных включены индекс Мосбиржи, цена фьючерса на нефть Brent, а также эталонная процентная ставка RUONIA. Методология исследования включает применение машинного обучения (случайный лес) и эконометрики временных рядов (GARCH-моделирование). Результаты. На основе применения моделирования было выявлено, что основное объясняющее действие для курса имеют индекс Мосбиржи, ключевая ставка и цена нефти Brent. Что касается тональности новостей, то наиболее значимой переменной оказался индекс негативности по новостным публикациям в РБК, влияние субъективности и позитивности по словарю Harvard IV на основе Блумберга и позитивные новости в Telegram. Инвесторы обращают повышенное внимание на зарубежные официальные новости. Выводы. Результаты исследования подтверждают гипотезу о влиянии тональности официальных и неофициальных источников информации на валютный рынок. Трейдеры и инвестиционные менеджеры могут точнее предсказывать краткосрочные колебания курсов валют, исходя из характера новостных сообщений.
Ключевые слова
- #финансовый сектор
- #россия
- #валютный рынок
- #фондовый рынок
- #санкции
- #информационные ресурсы
- #финансовая информация
- #экономическая информация
- #санкционные индексы
- #валютный курс
- #валютный курс
- #обменный курс
- #доллар
- #рубль
- #индекс мосбиржи
- #цены на нефть
- #фьючерс
- #фьючерс на нефть
- #ключевая ставка
- #процентная ставка
- #волатильность
- #методы анализа
- #экономико-математические методы
- #эконометрические методы
- #временные ряды
- #машинное обучение
- #garch-модель
- #случайный лес
- #моделирование
- #анализ данных
- #таблицы
-
УДК:336.76
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Федорова, Е.А. Построение санкционных индексов и их влияние на фондовый рынок / Е. А. Федорова, А. Р. Неврединов, Б. С. Батаева // Финансы и кредит. — Москва, 2025 — N 7. Том 31. — С.4-21.
- 2. Коновалов, В. Нескучная летняя волатильность / В. Коновалов // Вестник НАУФОР. — Москва, 2025 — N 7/8. — С.73-82.
- 3. Федорова, Е.А. Влияние индекса экономической политики на фондовый рынок / Е. А. Федорова, А. Р. Неврединов, Т. Н. Седаш // Экономический анализ. — Москва, 2025 — N 8. — С.91-106.
- 4. Митрюхина, Е.А. Сравнение методов машинного обучения и нейронных сетей при прогнозировании фондового рынка / Е. А. Митрюхина, А. И. Ладынин // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2025 — N 9. — С.289-300.
- 5. Неделько, А.Г. Влияние тональности новостного фона о санкциях на фондовые индексы цифровых и нецифровых отраслей / А. Г. Неделько // Финансы и кредит. — Москва, 2025 — N 9. Том 31. — С.226-248.
- 6. Орлов, О.В. Влияние процентной ставки центрального банка на волатильность фондового рынка и хеджирование опционными стратегиями / О. В. Орлов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 2. — С.168-171.
- 7. Патласов, Д.А. Гибридные подходы к прогнозированию реализованной волатильности ETF / Д. А. Патласов // Экономический журнал Высшей школы экономики. — Москва, 2025 — N 1. Том 29. — С.103-131.
- 8. Данилов, Ю.А. Финансовая инклюзия и финансовая стабильность / Ю. А. Данилов, Д. А. Пивоваров // Проблемы прогнозирования. — Москва, 2025 — N 5. — С.101-114.
- 9. Гузикова, Л.А. Модель VaR как инструмент оценки риска на современном фондовом рынке / Л. А. Гузикова, Чжан Вэньи, Ин Кунин // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2025 — N 4. — С.544-552.
- 10. Савон, Д.Ю. Применение Value at Risk на длительных временных горизонтах / Д. Ю. Савон, А. А. Юлий // Финансы и кредит. — Москва, 2025 — N 6. Том 31. — С.148-161.
Отзывы читателей
0