Статьи, Журналы
Оценка эффективности стратегий управления инвестиционными фондами
Статьи, Журналы
Оценка эффективности стратегий управления инвестиционными фондами
Ломоносов, А.В. Оценка эффективности стратегий управления инвестиционными фондами / А. В. Ломоносов, Д. А. Попова // Экономика и управление: проблемы, решения. — Москва, 2025 — Т. 1. № 7. — С.151-156. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Инвестиционные фонды играют ключевую роль в современной финансовой системе, предоставляя инвесторам доступ к диверсифицированным инструментам и стратегиям. На российском рынке они становятся все более востребованными как средство диверсификации портфелей и управления рисками. Однако существующие методы оценки их эффективности часто фокусируются исключительно на доходности, игнорируя такие важные аспекты, как риск-менеджмент и инвестиционные стратегии. Целью настоящей статьи является разработка комплексной методики оценки эффективности стратегий управления инвестиционными фондами на основе интегрального показателя, сочетающего количественные и качественные параметры. В исследовании применялись методы сравнительного анализа, математического моделирования, а также авторская методика расчета интегрального показателя эффективности. Апробация проведена на данных УК "Альфа-Капитал" за 2022-2024 гг. В ходе исследования был разработан новый интегральный показатель, учитывающий доходность, риск, ликвидность и тип стратегии управления. Методика доказала свою эффективность для сравнительного анализа стратегий управления. Практическое применение позволит УК оптимизировать портфели, повысить прозрачность отчетности и доходность фондов.
Ключевые слова
- #финансовый сектор
- #россия
- #финансовые системы
- #финансовые инструменты
- #инвестиции
- #инвестиционная деятельность
- #инвестиционные фонды
- #управление инвестициями
- #стратегия управления
- #оценка эффективности
- #паевые инвестиционные фонды
- #пиф
- #ликвидность
- #доходность
- #управляющие компании
- #риски
- #управление рисками
- #управление портфелем
- #инвестиционные стратегии
- #методы оценки
- #экономико-математические методы
- #экономико-математические модели
- #анализ данных
- #таблицы
-
УДК:336.714
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Есаулкова, Т.С. Как устроены паевые инвестиционные фонды / Т. С. Есаулкова. — Москва : Nova Creative Group, 2026. — 394 с.. — ISBN 978-5-908058-10-0.
- 2. Бершадский, А. Интегральный подход / А. Бершадский // Вестник НАУФОР. — Москва, 2025 — N 9. — С.27-30.
- 3. Ганцева, Е. Революционные классы / Е. Ганцева // Вестник НАУФОР. — Москва, 2025 — N 9. — С.44-47.
- 4. Часовских, Е. Право не делиться / Е. Часовских // Вестник НАУФОР. — Москва, 2025 — N 9. — С.48-51.
- 5. Чикулаева, Е. За лидером / Е. Чикулаева // Вестник НАУФОР. — Москва, 2025 — N 9. — С.38-39.
- 6. Одинцова, Д. Экспертиза под ключ / Д. Одинцова // Вестник НАУФОР. — Москва, 2025 — N 9. — С.35-37.
- 7. Кобаненко, М.В. Оценка риска инвестиционного портфеля методом value-at-risk (VAR) / М. В. Кобаненко // Финансовый бизнес. — Москва, 2025 — N 10. — С.136-140.
- 8. Королева, Е.В. Моделирование факторов, определяющих доходность инвестиционных фондов / Е. В. Королева, А. Р. Сереженкова, А. С. Полубатонова // Финансовая аналитика. — Москва, 2026 — N 1. — С.108-123.
- 9. Усанова, О. Эффективный хаб / О. Усанова // Вестник НАУФОР. — Москва, 2025 — N 5. — С.56-58.
- 10. Отчет об оценке фактического воздействия регуляторных требований к выделу имущества при погашении инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов / Центральный банк Российской Федерации. — Москва : Банк России, 2025. — 73 с.
Отзывы читателей
0