Статьи, Журналы

Интегрированный подход прогнозирования цен государственных облигаций на основе событийного анализа и машинного обучения

Мишин, А.А. Интегрированный подход прогнозирования цен государственных облигаций на основе событийного анализа и машинного обучения / А. А. Мишин, О. С. Вакуленко // Экономика и управление: проблемы, решения. — Москва, 2025 — Т. 3. № 7. — С.165-174. — Библиогр. в конце ст.

нет оценок

Выпуск

Экономика и управление: проблемы, решения, 2025, № 7 Т. 3

Источник

Аннотация

В статье рассматривается интегрированный подход к прогнозированию цены российских государственных облигаций на основе комбинации событийного анализа (оценка влияния санкций) и машинного обучения (прогнозирование на основе экономических показателей). В основу методов исследования легли событийный анализ и машинное обучение, а именно случайный лес, также рассмотрены альтернативные подходы: регрессия и LTSM. Первые два метода оказались статистически незначимы для представленных данных, поэтому было принято решение о применении в качестве основного метода третьего - случайного леса. В результате исследования авторами представлен интегрированный подход, связывающий экономические события и параметры, который позволит инвесторам и финансовым регуляторам снизить рыночную неопределенность и грамотно оптимизировать портфель.

Ключевые слова

УДК:

336.763

Интегрированный подход прогнозирования цен государственных облигаций на основе событийного анализа и машинного обучения

Интегрированный подход прогнозирования цен государственных облигаций на основе событийного анализа и машинного обучения

Аннотация

Ключевые слова

Рекомендовано к ознакомлению

Отзывы читателей