Статьи, Журналы
The impact of dividend policy and the COVID-19 pandemic on stock price volatility
Статьи, Журналы
The impact of dividend policy and the COVID-19 pandemic on stock price volatility
Phuong, l.C.M. The impact of dividend policy and the COVID-19 pandemic on stock price volatility / l. C.M. Phuong // Финансы : теория и практика. — Москва, 2025 — N 4. Том 29. — С.225-235. — Библиогр. в конце ст.
Phuong, l.C.M., (2025), "The impact of dividend policy and the COVID-19 pandemic on stock price volatility", Финансы : теория и практика, Москва, 2025, N 4. Том 29, С.225-235.
Phuong l C M. The impact of dividend policy and the COVID-19 pandemic on stock price volatility. Финансы : теория и практика. 2025; (N 4. Том 29). С.225-235.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
The purpose of this article is to examine how dividend policy and the COVID-19 pandemic impact stock price volatility in the Vietnamese stock market. Panel data regression method was performed on a data set of 402 companies in 9 industries in the period from 2010-2021. The results show that the COVID-19 pandemic in 2020 has played a significant role not only in increasing stock price volatility, but dividend policy as well. The pandemic in 2021 has had an impact on reducing stock price volatility. Moreover, stock price volatility is also affected by the factors related to company characteristics such as the ratio of long-term debt to assets and company size. At the industry level, financial services and pharmaceuticals, and healthcare are the industries with the highest and lowest stock price volatility among the 9 research industries, respectively. Based on the research results, the article offers some implications for interested parties and participating in the Vietnamese stock market.
Ключевые слова
- #финансовый сектор
- #международные финансы
- #международные финансовые отношения
- #вьетнам
- #фондовый рынок
- #рынок ценных бумаг
- #рынок акций
- #пандемия
- #covid
- #дивидендная политика
- #волатильность
- #методы анализа
- #экономико-математические методы
- #панельные данные
- #регрессия
- #задолженность
- #отраслевая структура
- #анализ данных
- #таблицы
- #графики
-
УДК:339.7(597)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Бризицкая, А.В. Российские прямые иностранные инвестиции во Вьетнаме / А. В. Бризицкая, Р. В. Маслов // Российский внешнеэкономический вестник. — Москва, 2024 — N 9. — С.98-111.
- 2. Абрамов, А.Е. Кризисы на рынках акций / А. Е. Абрамов, М. И. Чернова // Журнал Новой экономической ассоциации. — Москва, 2026 — N 1(70). — С.74-95.
- 3. Гальвик, Н.Е. Есть ли эффект премии дивидендного месяца на российском рынке акций? / Н. Е. Гальвик // Финансы и кредит. — Москва, 2025 — N 11. Том 31. — С.94-110.
- 4. Сегаль, А.Е. Российский рынок IPO / А. Е. Сегаль, А. А. Галич, А. Г. Мирзоян // Вопросы экономики. — Москва, 2025 — N 10. — С.104-130.
- 5. Buchko, A. Crypto-equity market interdependence analysis / A. Buchko, A. Peresetsky // Экономический журнал Высшей школы экономики. — Москва, 2025 — N 3. Том 29. — С.383-406.
- 6. Байчиков, А.Е. Волатильность как индикатор эффективности фондового рынка / А. Е. Байчиков // Финансовый менеджмент. — Москва, 2024 — N 9. — С.29-37.
- 7. Галич, А.А. Факторы недооценки IPO / А. А. Галич, А. Г. Мирзоян // Финансы : теория и практика. — Москва, 2025 — N 3. Том 29. — С.45-58.
- 8. Данилов, Ю.А. Финансовая инклюзия и финансовая стабильность / Ю. А. Данилов, Д. А. Пивоваров // Проблемы прогнозирования. — Москва, 2025 — N 5. — С.101-114.
- 9. Речмедина, С.А. Построение портфелей акций с помощью метода DEA на российском фондовом рынке в условиях повышенной волатильности / С. А. Речмедина, А. Ханиев, В. В. Сухих // Вестник Московского университета. Серия 6, Экономика. — Москва, 2025 — N 3. — С.40-62.
- 10. Свиязов, В.А. Прогнозирование доходности и волатильности финансовых инструментов при помощи систем нечеткого вывода и моделей ARMA-GARCH / В. А. Свиязов // Экономика и математические методы. — Москва, 2025 — N 3. Том 61. — С.126-138.
Отзывы читателей
0