Волатильность как индикатор эффективности фондового рынка

Байчиков, А.Е. Волатильность как индикатор эффективности фондового рынка / А. Е. Байчиков // Финансовый менеджмент. — Москва, 2024 — N 9. — С.29-37. — Библиогр. в конце ст.

нет оценок

Выпуск

Финансовый менеджмент, 2024, N 9

Источник

Аннотация

Цель работы: развитие теории и методики оценки волатильности как индикатора эффективности фондового рынка. В данной статье были применены общие научные методы, такие как: синтез; анализ; классификация; обобщение; систематизация и анализ динамики. Также использовались: логический метод на основе абстракции; систематизированный подход к выявлению основополагающих задач при оценке эффекта и волатильности фондового рынка в нынешних условиях. Показатели, характеризующие общее состояние эффективности фондового рынка, можно охарактеризовать изменениями фондовых индексов. На фондовые индексы оказывают влияние внутренние и внешние факторы, их изменения во времени влияют на волатильность фондового индекса в целом. Рыночный индекс, как таковой в его статичном состоянии, является понятием гипотетическим и не может представлять какого-то практического значения для инвесторов. Практическое значение заключается в изменении индекса, которое создает видение картины в целом. Данные изменения настолько важны, что индексы на большинстве фондовых рынках рассчитываются раз в секунду. На данный момент влияние разных факторов недостаточно изучено.

Ключевые слова

УДК:

336.76

Волатильность как индикатор эффективности фондового рынка

Волатильность как индикатор эффективности фондового рынка

Аннотация

Ключевые слова

Рекомендовано к ознакомлению

Отзывы читателей