Краткосрочная оценка ВВП России с помощью DSGE-модели со смешанной частотой данных и панелью немоделируемых переменных

Елисеев, А.В. Краткосрочная оценка ВВП России с помощью DSGE-модели со смешанной частотой данных и панелью немоделируемых переменных / А. В. Елисеев // Деньги и кредит. — Москва, 2025 — N 3. Том 84. — С.63-93. — Библиогр. в конце ст.

нет оценок

Выпуск

Деньги и кредит, 2025, Т.84 N 3

Источник

pdf Полный текст

Аннотация

Исследование посвящено повышению точности наукастинга темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) России в динамических стохастических моделях общего равновесия (DSGE). С этой целью мы модифицируем одну из DSGE-моделей российской экономики для использования с данными смешанной частоты, дополняя ее уравнением, связывающим панель немоделируемых оперативных индикаторов текущего состояния экономики с наблюдаемыми переменными, динамика которых определяется непосредственно в модели. Результаты вневыборочного прогнозирования в псевдореальном времени показывают, что использование дополнительных переменных позволяет увеличить точность наукастинга ВВП России и делает прогноз данной модели сопоставимым с неструктурными моделями-конкурентами и превосходящим точность моделей-бенчмарков. В работе также анализируется связь колебаний высокочастотных показателей с действием макроэкономических факторов и конкретными экономическими шоками. Мы отмечаем, что структурная интерпретация немоделируемых переменных является потенциальным преимуществом данной модели, однако с учетом используемой эконометрической методологии к ней следует подходить с определенной осторожностью.

Ключевые слова

УДК:

330.5(470)

Краткосрочная оценка ВВП России с помощью DSGE-модели со смешанной частотой данных и панелью немоделируемых переменных

Краткосрочная оценка ВВП России с помощью DSGE-модели со смешанной частотой данных и панелью немоделируемых переменных

Аннотация

Ключевые слова

Рекомендовано к ознакомлению

Отзывы читателей