Статьи, Журналы
Чувствительность инструментов российского фондового рынка к внешним рискам
Статьи, Журналы
Чувствительность инструментов российского фондового рынка к внешним рискам
Бойцов, Е.Р. Чувствительность инструментов российского фондового рынка к внешним рискам / Е. Р. Бойцов // Финансовая экономика. — Москва, 2026 — N 3. — С.186-188. — Библиогр. в конце ст.
Бойцов, Е.Р., (2026), "Чувствительность инструментов российского фондового рынка к внешним рискам", Финансовая экономика, Москва, 2026, N 3, С.186-188.
Бойцов Е Р. Чувствительность инструментов российского фондового рынка к внешним рискам. Финансовая экономика. 2026; (N 3). С.186-188.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Волатильность основных классов активов на российском фондовом рынке в последние годы претерпевала значительные изменения на фоне влияния внешних факторов. В данной статье приводится эмпирический анализ волатильности инструментов за различные временные периоды, на основании результатов которого предлагается интегральный индекс уязвимости, позволяющий количественно оценить реакцию различных активов на внешние риски и учитывать результаты при построении инвестиционных портфелей.
-
УДК:336.76(470)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Васильева, Н.С. Моделирование оптимального инвестиционного портфеля на основе модели Марковица в условиях российского фондового рынка / Н. С. Васильева, Е. А. Привалова // Финансовый менеджмент. — Москва, 2025 — N 12. — С.55-62.
- 2. Бойцов, Е.Р. БПИФ денежного рынка как альтернатива накопительным счетам в РФ / Е. Р. Бойцов // Финансовый бизнес. — Москва, 2025 — N 3. — С.118-120.
- 3. Переход, С.А. Поведенческие факторы в решениях частных инвесторов на российском рынке акций / С. А. Переход, В. А. Пономарева // Финансы. — Москва, 2026 — N 3. — С.59-64.
- 4. Дяченко, О. Фактор риска: геополитика и ключевая ставка раскачивают фондовый рынок РФ / О. Дяченко // Национальный банковский журнал. — Москва, 2024 — N 11. — С.20-21.
- 5. Речмедина, С.А. Построение портфелей акций с помощью метода DEA на российском фондовом рынке в условиях повышенной волатильности / С. А. Речмедина, А. Ханиев, В. В. Сухих // Вестник Московского университета. Серия 6, Экономика. — Москва, 2025 — N 3. — С.40-62.
- 6. Бойцов, Е.Р. Альтернативные подходы к управлению портфелем активов на российском фондовом рынке / Е. Р. Бойцов // Финансовый бизнес. — Москва, 2025 — N 9. — С.111-114.
- 7. Ахатов, А.Р. Трансформация детерминант эффективности IPO в условиях институциональной изоляции российского рынка (2022-2025 гг.) / А. Р. Ахатов // Финансовая аналитика. — Москва, 2026 — N 2. — С.101-108.
- 8. Данильченко, А.В. Влияние количества новостей в периоды неопределенности на динамику фондового рынка РФ / А. В. Данильченко // Экономическое развитие России. — Москва, 2025 — N 12. — С.292-297.
- 9. Андрианова, А.В. Выявление факторов, значимо влияющих на отклонение рыночной стоимости российских биржевых паевых инвестиционных фондов от стоимости чистых активов / А. В. Андрианова, С. В. Петков // Журнал Новой экономической ассоциации. — Москва, 2026 — N 1(70). — С.191-220.
- 10. Лалиев, Н.А. Поведенческая калибровка стоимостной оценки акций на фондовом рынке Российской Федерации / Н. А. Лалиев // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 2. — С.359-361.
Отзывы читателей
0