Статьи, Журналы
Влияние количества новостей в периоды неопределенности на динамику фондового рынка РФ
Статьи, Журналы
Влияние количества новостей в периоды неопределенности на динамику фондового рынка РФ
Данильченко, А.В. Влияние количества новостей в периоды неопределенности на динамику фондового рынка РФ / А. В. Данильченко // Экономическое развитие России. — Москва, 2025 — N 12. — С.292-297. — Библиогр. в конце ст.
Данильченко, А.В., (2025), "Влияние количества новостей в периоды неопределенности на динамику фондового рынка РФ", Экономическое развитие России, Москва, 2025, N 12, С.292-297.
Данильченко А В. Влияние количества новостей в периоды неопределенности на динамику фондового рынка РФ. Экономическое развитие России. 2025; (N 12). С.292-297.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Тема. Влияние количества новостей в периоды неопределенности на динамику фондового рынка РФ. Цель. Определить степень зависимости динамики фондового рынка РФ от новостного фона и установить причины при наличии взаимосвязи. Методология. Использованы общенаучные методы анализа, проведена систематизация научных исследований, касающихся поведения инвесторов. Применены методы эконометрического анализа временных рядов использованием программного продукта Gretl. Результаты. Проведенный анализ показал, что высокая волатильность индекса Мосбиржи, выбранного в качестве индикатора состояния фондового рынка РФ, объясняется высокой ролью иррациональной составляющей поведения инвесторов. Построенная при проведении исследования эконометрическая модель позволяет объяснить динамику индекса в условиях шоковых событий. Увеличение числа экономических новостей оказывает стимулирующее воздействие на его динамику рост отклонения от среднего уровня политических сообщений может быть интерпретирован как сигнал об относительной стабилизации ситуации, он также положительно влияет на динамику российского фондового рынка. В то же время сокращение количества акций, доступных неквалифицированным инвесторам, действует в противоположном направлении, усиливая негативные колебания. Классические макроэкономические показатели оказались системно незначимыми. Выводы. Анализ поведенческих факторов как системообразующего элемента современного фондового рынка РФ позволяет расширить рамки традиционного анализа и приблизить исследовательские инструменты к практическим реалиям. Поведенческий подход перестает быть исключением из рациональной - модели он становится ее необходимым компонентом.
Ключевые слова
- #финансовый сектор
- #фондовый рынок
- #рынок ценных бумаг
- #россия
- #геополитика
- #поведенческая экономика
- #поведенческие финансы
- #поведенческий анализ
- #инвестиции
- #инвестиционная деятельность
- #инвестиционная активность
- #инвесторы
- #волатильность
- #индексы фондовые
- #индекс мосбиржи
- #динамика
- #эконометрический анализ
- #экономико-математические методы
- #экономико-математические модели
- #garch-модель
- #информационные потоки
- #информация
- #анализ данных
- #графики
-
УДК:336.76(470)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Данильченко, А.В. Влияние "народного портфеля" на динамику индекса Мосбиржи / А. В. Данильченко // Экономическое развитие России. — Москва, 2025 — N 11. — С.324-328.
- 2. Золотарчук, А.В. Ширина мультифрактального спектра как индикатор структурных изменений российского фондового рынка / А. В. Золотарчук // Финансы, деньги, инвестиции. — Москва, 2026 — N 1. — С.27-32.
- 3. Золотарчук, А.В. Показатель Херста как индикатор финансовых пузырей на российском фондовом рынке / А. В. Золотарчук // Финансовый менеджмент. — Москва, 2026 — N 5. — С.218-224.
- 4. Федорова, Е.А. Влияние новостей о санкциях на динамику индекса российского фондового рынка / Е. А. Федорова, Л. Е. Хрустова // Экономический анализ. — Москва, 2025 — N 11. — С.158-170.
- 5. Лалиев, Н.А. Поведенческая калибровка стоимостной оценки акций на фондовом рынке Российской Федерации / Н. А. Лалиев // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 2. — С.359-361.
- 6. Мешкова, Е.И. Оценка влияния факторов на российский фондовый рынок / Е. И. Мешкова, М. П. Лазарев, Л. Е. Хрустова // Финансы, деньги, инвестиции. — Москва, 2025 — N 4. — С.34-46.
- 7. Васильева, Н.С. Моделирование оптимального инвестиционного портфеля на основе модели Марковица в условиях российского фондового рынка / Н. С. Васильева, Е. А. Привалова // Финансовый менеджмент. — Москва, 2025 — N 12. — С.55-62.
- 8. Гинятуллина, Н.Р. Моделирование состояний волатильности российского фондового рынка методами скрытых Марковских моделей / Н. Р. Гинятуллина, Т. А. Денисов, Т. В. Маняхин // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 6. — С.345-349.
- 9. Михайлова, С.С. Переориентация системного риска российского фондового рынка после 2022 года / Г. В. Песчанских // Проблемы экономики и юридической практики. — Москва, 2026 — N 4. — С.134-141.
- 10. Переход, С.А. Поведенческие факторы в решениях частных инвесторов на российском рынке акций / С. А. Переход, В. А. Пономарева // Финансы. — Москва, 2026 — N 3. — С.59-64.
Отзывы читателей
0