Статьи, Журналы
Алгоритмическая торговля на основе векторной диагностики рыночных режимов
Статьи, Журналы
Алгоритмическая торговля на основе векторной диагностики рыночных режимов
Логинов, М.П. Алгоритмическая торговля на основе векторной диагностики рыночных режимов : сравнительный анализ на акциях Московской биржи / М. П. Логинов, С. Хушанг // Финансовый бизнес. — Москва, 2026 — N 4. — С.85-89. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансовый бизнес, 2026, N 4
Источник
Аннотация
В работе предложена и протестирована алгоритмическая стратегия VEIA. Ее вычислительное ядро опирается на векторную идентификацию трех качественно различных состояний рынка - резонансного, хаотического и переходного. Отличительная черта подхода - встроенный приоритет защиты капитала: размер позиции меняется динамически, а выход из сделки инициируется досрочно, как только фиксируются начальные признаки ослабления согласованности ценовых движений. Сравнительное тестирование проводилось на дневных котировках четырех высоколиквидных бумаг Московской биржи (Сбербанк, Магнит, Роснефть, Яндекс) за 2023-2024 годы; VEIA сопоставлялась с четырьмя эталонными стратегиями (SMA Crossover, Momentum, Breakout). Полученные данные свидетельствуют, что VEIA - единственная из всех, обеспечившая положительную среднюю доходность в сочетании с самой низкой максимальной просадкой. Бутстреп‑анализ (10000 повторений) подтвердил статистически значимое превосходство по коэффициенту Сортино над тремя из четырех эталонов. Результаты позволяют рассматривать векторный подход как практически применимый инструмент повышения эффективности краткосрочных операций розничных инвесторов.
-
УДК:336.76(470)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Публичные размещения и предложения акций / Центральный банк Российской Федерации, Департамент корпоративных отношений. — Москва : Банк России, 2026. — 26 с.
- 2. Публичные размещения и предложения акций / Центральный банк Российской Федерации, Департамент корпоративных отношений. — Москва : Банк России, 2025. — 22 с.
- 3. Лалиев, Н.А. Поведенческая калибровка стоимостной оценки акций на фондовом рынке Российской Федерации / Н. А. Лалиев // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 2. — С.359-361.
- 4. Нагорный, П.И. Анализ потенциала российских акций и облигаций как средств сбережения / П. И. Нагорный, А. Н. Курбацкий, С. В. Хизгияев // Финансы и кредит. — Москва, 2026 — N 2. — С.155-170.
- 5. Данильченко, А.В. Влияние "народного портфеля" на динамику индекса Мосбиржи / А. В. Данильченко // Экономическое развитие России. — Москва, 2025 — N 11. — С.324-328.
- 6. Орлова, С. "Нужно делать это в конце концов" / С. Орлова // Банковское обозрение. — Москва, 2025 — N 2. — С.36-38.
- 7. Маняхин, Т.В. Отраслевой анализ динамики рынка акций России в условиях реализации внешних рисков и высоких процентных ставок / Т. В. Маняхин // Финансовый менеджмент. — Москва, 2025 — N 5. — С.153-166.
- 8. Орлова, С. Не сразу все утроилось / С. Орлова // Банковское обозрение. — Москва, 2025 — N 2. — С.39-41.
- 9. Эфенди, А.Г. Оценка рыночных аномалий на российском фондовом рынке / А. Г. Эфенди, Н. Г. Эфенди // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 3. — С.164-172.
- 10. ESG-показатели как детерминанты риска снижения цен российских акций в различные периоды / Т. В. Теплова, Т. В. Соколова, Д. С. Кисса, С. В. Гуров // Журнал Новой экономической ассоциации. — Москва, 2026 — N 1(70). — С.157-190.
Отзывы читателей
0