Понятие о стохастическом порядке между случайными величинами сформировалось и развивалось в науке с середины ХХ в., но лишь в последнее его десятилетие эти понятия проникли в приложения по риск-менеджменту и в актуарную область, превратившись в активно развивающуюся область, позволяющую сравнивать сами факторы риска как случайные величины и уровень связанных с ними опасностями (рисками). Целью данной работы является разработка рекомендаций по решению проблемы сравнения различных рисков и предложение методов такого сравнения для рисков различной степени катастрофичности. Исследуются отношения стохастического и дисперсионного порядка во множестве рисков. В результате проводится исследование данных порядков с помощью мер риска VaR, а также мер риска VaR(t ) (VaR в степени t), введенных в научный обиход в последние годы. Исследуется описание данных порядков с применением метода стоп-лосс преобразования риска, а также метода ставки опасности. Кроме того, в работе для известных примеров распределений потерь, которые находят широкие приложения в риск-менеджменте и актуарной науке, получены простые способы, позволяющие сравнивать риски, подчиняющиеся этим распределениям, выражаемые через параметры распределений. Результаты и методы данной работы могут представлять интерес как практикам, так и ученым, занимающимся проблемами риск-менеджмента и актуарной областью.