Статьи, Журналы
Формирование линейки финансовых инструментов на базе искусственного интеллекта для российского биржевого рынка
Статьи, Журналы
Формирование линейки финансовых инструментов на базе искусственного интеллекта для российского биржевого рынка
Маняхин, Т.В. Формирование линейки финансовых инструментов на базе искусственного интеллекта для российского биржевого рынка / Т. В. Маняхин, Е. В. Колоскова // Финансовый менеджмент. — Москва, 2026 — N 5. — С.333-342. — Библиогр. в конце ст.
Маняхин, Т.В. и Колоскова, Е.В., (2026), "Формирование линейки финансовых инструментов на базе искусственного интеллекта для российского биржевого рынка", Финансовый менеджмент, Москва, 2026, N 5, С.333-342.
Маняхин Т В, Колоскова Е В. Формирование линейки финансовых инструментов на базе искусственного интеллекта для российского биржевого рынка. Финансовый менеджмент. 2026; (N 5). С.333-342.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье представлена авторская линейка биржевых инструментов на базе искусственного интеллекта для российского фондового рынка. Исследованы системные, информационно-аналитические и инфраструктурные барьеры, препятствующие созданию полноценных ИИ-индексов на Московской бирже. Разработана архитектура трёх взаимодополняющих бенчмарков: тематического индекса российских ИИ-компаний RUSAI, индекса глобального ИИ-ETF RUSARTY и алгоритмического скринера RUSAI-Screener на базе языковой модели FinGPT. Также предложена линейка финансовых инструментов – БПИФов, деривативов и структурных облигаций. Выполнено ретроспективное моделирование динамики RUSAI и IMOEX, показавшее опережающую динамику ИИ-индекса RUSAI. Проведена оценка экономических эффектов от внедрения ИИ-бенчмарков и инструментов для различных категорий участников рынка. Предложенная система инструментов представляет собой полноценную методологическую основу для запуска ИИ-продуктов в отечественной биржевой инфраструктуре.
-
УДК:336.76(470)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Абрамов, А.Е. Частные и коллективные инвестиции в популярные акции российских компаний / А. Е. Абрамов, М. И. Чернова, А. Г. Косырев // Финансовый журнал. — Москва, 2025 — N 1. — С.8-26.
- 2. Маняхин, Т.В. Отраслевой анализ динамики рынка акций России в условиях реализации внешних рисков и высоких процентных ставок / Т. В. Маняхин // Финансовый менеджмент. — Москва, 2025 — N 5. — С.153-166.
- 3. Ватраль, И.А. Развитие биржевой торговли ценными бумагами в РФ / И. А. Ватраль // Валютное регулирование. Валютный контроль. — Москва, 2025 — N 9. — С.29-45.
- 4. Бойцов, Е.Р. БПИФ денежного рынка как альтернатива накопительным счетам в РФ / Е. Р. Бойцов // Финансовый бизнес. — Москва, 2025 — N 3. — С.118-120.
- 5. Данильченко, А.В. Влияние "народного портфеля" на динамику индекса Мосбиржи / А. В. Данильченко // Экономическое развитие России. — Москва, 2025 — N 11. — С.324-328.
- 6. Питинцев, Р.С. Совершенствование процессного управления инвестиционным портфелем с использованием технологий искусственного интеллекта / Р. С. Питинцев, М. С. Кузьмин // Финансовый бизнес. — Москва, 2026 — N 5. — С.166-170.
- 7. Татьянников, В.А. Облигационные стратегии биржевых ПИФов в условиях рыночной неопределенности / В. А. Татьянников, И. А. Рубцов // Банковское дело. — Москва, 2024 — N 10. — С.19-25.
- 8. Балаш, В.А. Переливы волатильности на российском фондовом рынке: изменение во времени и реакция на экзогенные шоки / В. А. Балаш, А. Р. Файзлиев // Журнал Новой экономической ассоциации. — Москва, 2025 — N 2. — С.65-84.
- 9. Эфенди, А.Г. Оценка рыночных аномалий на российском фондовом рынке / А. Г. Эфенди, Н. Г. Эфенди // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 3. — С.164-172.
- 10. ESG-показатели как детерминанты риска снижения цен российских акций в различные периоды / Т. В. Теплова, Т. В. Соколова, Д. С. Кисса, С. В. Гуров // Журнал Новой экономической ассоциации. — Москва, 2026 — N 1(70). — С.157-190.
Отзывы читателей
0