Статьи, Журналы
О надзоре за банками, использующими подход внутренних рейтингов к оценке кредитного риска (на примере Банка Англии)
Статьи, Журналы
О надзоре за банками, использующими подход внутренних рейтингов к оценке кредитного риска (на примере Банка Англии)
Стежкин, А.А. О надзоре за банками, использующими подход внутренних рейтингов к оценке кредитного риска (на примере Банка Англии) / А.А. Стежкин, Ю.А. Шатохина // Деньги и кредит. — 2016 — N9. — 47-53.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Деньги и кредит, 2016, N 9
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Стежкин, А.А. Инструменты надзорного мониторинга при использовании подхода внутренних рейтингов к оценке кредитного риска / А.А. Стежкин, Ю.А. Шатохина // Банковское дело. — 2015 — N12. — 72-78.
- 2. Стежкин, А.А. Отдельные аспекты оценки кредитного риска банков / А.А. Стежкин // Деньги и кредит. — 2014 — N3. — 54-58.
- 3. Стежкин, А.А. О методах валидации рейтинговых систем в рамках подхода внутренних рейтингов к оценке кредитного риска банков / А.А. Стежкин // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2015 — N32. — 29-41.
- 4. Пеникас, Г.И. Низкодефолтные кредитные портфели в "Базель II" и "Базель III" как частный случай существенно несбалансированных классов в моделях бинарного выбора / Г. И. Пеникас // Деньги и кредит. — Москва, 2020 — N 2. Том 79. — С.101-128.
- 5. Поздышев, В. Капитал банка при переходе на ПВР не изменится / В. Поздышев // Банковское обозрение. — 2013 — N12. — 34-36.
- 6. Ефимова, Ю.В. Внутренний рейтинг в системе управления кредитным риском / Ю.В. Ефимова // Банковское кредитование. — 2010 — N2. — 85-96.
- 7. Мешкова, Е.И. Модели оценки вероятности дефолта и их применение в банковской практике / Е.И. Мешкова // Банковские услуги. — 2012 — N4. — 21-28.
- 8. Мурзачёва, Е.И. Статистический анализ кредитного риска в экономике при финансировании малого бизнеса: оценка потенциальных потерь и факторов их возникновения / Е.И. Мурзачёва // Вопросы статистики. — 2009 — N11. — 19-27.
- 9. Стежкин, А.А. О пересмотренном подходе Базельского комитета по банковскому надзору к оценке рыночного риска / А.А. Стежкин // Деньги и кредит. — 2015 — N2. — 56-60.
- 10. Бурова, А.Б. Применение модели вероятности дефолта для оценки прогнозируемого кредитного риска / А. Б. Бурова, Г. И. Пеникас, С. В. Попова // Деньги и кредит. — Москва, 2021 — N 3. Том 80. — С.42-72.
Отзывы читателей
0