Статьи, Журналы
Преимущества и риски кредитных деривативов
Статьи, Журналы
Преимущества и риски кредитных деривативов
Сочнев, А. Преимущества и риски кредитных деривативов / А. Сочнев // Бухгалтерия и банки. — 2011 — N10. — 55-64.
Сочнев, А., (2011), "Преимущества и риски кредитных деривативов", Бухгалтерия и банки, 2011, N10, 55-64.
Сочнев А. Преимущества и риски кредитных деривативов. Бухгалтерия и банки. 2011; (N10). 55-64.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Ключевые слова
- #производные финансовые инструменты
- #деривативы кредитные
- #своп кредитный
- #кредитные ноты
- #ценообразование
- #спрэд
- #оценка вероятности дефолта
- #вероятность дефолта
- #методы расчетов
- #банки
- #риски кредитные
- #виды рисков
- #моделирование рисков
- #управление рисками
- #таблицы
- #математические расчеты
- #таблицы
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Муртузалиева, С.Ю. Использование модели CreditGrades для управления кредитным риском / С.Ю. Муртузалиева // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2018 — N4. — С.57-66.
- 2. Щетинин, Е.Ю. Математическое моделирование производных ценных бумаг на дефолт по кредиту на основе моделей копул / Е.Ю. Щетинин, О.В. Стихова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N7. — 16-25.
- 3. Мешкова, Е.И. Модели оценки вероятности дефолта и их применение в банковской практике / Е.И. Мешкова // Банковские услуги. — 2012 — N4. — 21-28.
- 4. Морковкин, А. Кредитные деривативы как инструмент управления кредитным риском. Ч. IV / А. Морковкин // Бухгалтерия и банки. — Москва, 2005 — N8. — 48-51.
- 5. Фролова, З.А. Кредитные свопы и базис между кредитными свопами и облигациями для российских компаний: обзор и анализ влияния запрета на короткие продажи / З.А. Фролова, Д. Фантаццини // Прикладная эконометрика. — 2012 — N1. — 3-24.
- 6. Лужбин, А.А. К вопросу о разработке статистических моделей вероятности дефолта в условиях дефицита данных / А.А. Лужбин // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. — 2013 — N6. — 114-117.
- 7. Серебряков, А. Кредитные деривативы как инструмент управления рисками / А. Серебряков // Банковское дело в Москве. — Москва, 2005 — N5. — 38-40.
- 8. Ефимова, Ю.В. Внутренний рейтинг в системе управления кредитным риском / Ю.В. Ефимова // Банковское кредитование. — 2010 — N2. — 85-96.
- 9. Карминский, А.М. Вероятность дефолта банка и ее моделирование / А.М. Карминский, А.В. Костров, Т.Н. Мурзенков // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2012 — N41. — 2-13.
- 10. Доркина, А.С. Оценка риска дефолта по облигациям российских корпоративных эмитентов / А.С. Доркина // Банковский бизнес. — 2011 — N3. — 39-44.
Отзывы читателей
0