Статьи, Журналы
Сравнительный анализ модифицированных методов Грейнджера-Раманатхана и Бейтса-Грейнджера для построения объединенного прогноза динамики экономических показателей
Статьи, Журналы
Сравнительный анализ модифицированных методов Грейнджера-Раманатхана и Бейтса-Грейнджера для построения объединенного прогноза динамики экономических показателей
Сравнительный анализ модифицированных методов Грейнджера-Раманатхана и Бейтса-Грейнджера для построения объединенного прогноза динамики экономических показателей / А. А. Френкель [и др.] // Вопросы статистики. — 2019 — N8. — С.14-27. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Пошаговое объединение индивидуальных прогнозов на основе метода Грейнджера-Раманатхана / А. А. Френкель [и др.] // Вопросы статистики. — 2018 — N6. — С.16-24.
- 2. Лещинская, А.Ф. Особенности прогнозирования финансовых характеристик рынка / А.Ф. Лещинская, В.А. Подлепа // Финансовый менеджмент. — 2016 — N1. — 67-78.
- 3. Коинтеграция нестационарных временных рядов // Вопросы статистики. — 2011 — N10. — 12-18.
- 4. Затонский, А.В. Прогнозирование экономических систем по модели на основе регрессионного дифференциального уравнения / А.В. Затонский, Н.А. Сиротина // Экономика и математические методы. — 2014 — N1. — 91-99.
- 5. Френкель, А.А. Методические подходы к улучшению точности прогнозирования путем объединения прогнозов / А.А. Френкель, А.А. Сурков // Вопросы статистики. — 2015 — N8. — 17-36.
- 6. Агранович, Ю.Я. Сглаживание временных рядов показателей финансовых рынков на основе метода многоугольных чисел / Ю.Я. Агранович, Н.В. Концевая, В.Л. Хацкевич // Прикладная эконометрика. — 2010 — N3. — 3-8.
- 7. Исаков, А.В. Сигнальная модель для внутреннего денежного рынка / А.В. Исаков // Прикладная эконометрика. — 2013 — N2. — 77-92.
- 8. Энгл, Р. Коинтеграция и коррекция ошибок: представление, оценивание и тестирование / Р. Энгл, К. Грэнджер // Прикладная эконометрика. — 2015 — N3. — 107-135.
- 9. Аврамчиков, В.М. Система поддержки принятия решений по торгам на фондовой бирже / В.М. Аврамчиков // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2012 — N19. — 27-33.
- 10. Суворов, Н.В. Развитие методов исследования статистических зависимостей: регрессионные модели с переменными структурными параметрами / Н.В. Суворов // Вопросы статистики. — 2018 — N6. — С.3-15.
Отзывы читателей
0