Статьи, Журналы
ARCH/GARCH-моделирование в исследовании динамики волатильности рынка криптовалюты (на примере биткоина)
Статьи, Журналы
ARCH/GARCH-моделирование в исследовании динамики волатильности рынка криптовалюты (на примере биткоина)
Сафиуллин, М. ARCH/GARCH-моделирование в исследовании динамики волатильности рынка криптовалюты (на примере биткоина) / М. Сафиуллин, А. Абдукаева, Л. Ельшин // Общество и экономика. — 2019 — N11. — С.78-89. — Библиогр. в конце ст.
Сафиуллин, М., Абдукаева, А. и Ельшин, Л., (2019), "ARCH/GARCH-моделирование в исследовании динамики волатильности рынка криптовалюты (на примере биткоина)", Общество и экономика, 2019, N11, С.78-89.
Сафиуллин М, Абдукаева А, Ельшин Л. ARCH/GARCH-моделирование в исследовании динамики волатильности рынка криптовалюты (на примере биткоина). Общество и экономика. 2019; (N11). С.78-89.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Омран, Ш. Оценка волатильности на российском рынке акций: эмпирический анализ / Ш. Омран // Банковские услуги. — 2020 — N6. — 21-26.
- 2. Мамедьяров, З. За блокчейн без криптовалют / З. Мамедьяров // Эксперт. — 2019 — N49. — С.34-36.
- 3. Чижова, М.К. Криптовалюты и цифровые валюты центральных банков / М. К. Чижова // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 6. — С.62-66.
- 4. Мейнхард, А.А. Влияние волатильности цен биткоина на ценообразование альткоинов / А. А. Мейнхард, А. Ю. Михайлов // Банковское дело. — Москва, 2020 — N 3. — С.43-51.
- 5. Федорова, Е.А. Моделирование волатильности фондового рынка в период кризиса / Е.А. Федорова, К.А. Панкратов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N37. — 21-30.
- 6. Трохов, М.М. Токены - инструмент блокчейн-экономики / М.М. Трохов // Банковский бизнес. — 2017 — N3. — С.15-26.
- 7. Брановец, А. Валюта поколения Z / А. Брановец // Банковское обозрение. — 2018 — N2. — С.20-22.
- 8. Долгов, Я. Закономерность возникновения цифровых денег в информационном обществе / Я. Долгов // Общество и экономика. — Москва, 2021 — N 6. — С.39-47.
- 9. Лукашенко, И.В. Обзор состояния децентрализованных цифровых валют и анализ биржевого криптосектора / И. В. Лукашенко, А. Г. Глебова, Ж. В. Ивановская // Банковские услуги. — Москва, 2021 — N 11. — С.15-24.
- 10. Федорова, Е.А. Прогнозирование фондового рынка Российской Федерации с помощью GARCH-моделирования / Е.А. Федорова, Д.А. Бузлов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2013 — N16. — 2-10.
Отзывы читателей
0