Статьи, Журналы
Оценка волатильности на российском рынке акций: эмпирический анализ
Статьи, Журналы
Оценка волатильности на российском рынке акций: эмпирический анализ
Омран, Ш. Оценка волатильности на российском рынке акций: эмпирический анализ / Ш. Омран // Банковские услуги. — 2020 — N6. — 21-26. — Библиогр. в конце ст.
Омран, Ш., (2020), "Оценка волатильности на российском рынке акций: эмпирический анализ", Банковские услуги, 2020, N6, 21-26.
Омран Ш. Оценка волатильности на российском рынке акций: эмпирический анализ. Банковские услуги. 2020; (N6). 21-26.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковские услуги, 2020, N 6
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Федорова, Е.А. Применение методологии excess volatility на российском фондовом рынке / Е.А. Федорова, С.В. Сеначин // Экономический анализ: теория и практика. — 2014 — N48. — 15-25.
- 2. Рожков, А. Опережающие индикаторы российского рынка акций / А. Рожков // Вестник НАУФОР. — Москва, 2005 — N9. — 47-51.
- 3. Сафиуллин, М. ARCH/GARCH-моделирование в исследовании динамики волатильности рынка криптовалюты (на примере биткоина) / М. Сафиуллин, А. Абдукаева, Л. Ельшин // Общество и экономика. — 2019 — N11. — С.78-89.
- 4. Шеин, М. Шанс получен. Надо грамотно им воспользоваться / М. Шеин, В. Завараев // Банковское дело в Москве. — 2004 — N3. — С.15-18.
- 5. Асатуров, К.Г. Построение коэффициентов хеджирования для высоколиквидных акций российского рынка на основе моделей класса GARCH / К.Г. Асатуров, Т.В. Теплова // Экономика и математические методы. — 2014 — N1. — 37-54.
- 6. Федорова, Е.А. Прогноз кризисного состояния на фондовом рынке Российской Федерации с помощью модели Маркова / Е.А. Федорова, О.А. Лыткина // Финансы и кредит. — 2012 — N13. — 48-53.
- 7. Семенкова, Е.В. Современные аспекты в фундаментальном анализе рынка акций / Е. В. Семенкова, А. А. Эдилбаев // Финансовый менеджмент. — 2016 — N6. — 115-128.
- 8. Коновалов, В. После Китая сразу мы / В. Коновалов // Вестник НАУФОР. — Москва, 2007 — N2. — 35-38.
- 9. Федорова, Е.А. Прогнозирование фондового рынка Российской Федерации с помощью GARCH-моделирования / Е.А. Федорова, Д.А. Бузлов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2013 — N16. — 2-10.
- 10. Гиленко, Е.В. Связь динамики российских рынков акций и государственных облигаций / Е.В. Гиленко, А.А. Кузнецов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2016 — N36. — 2-15.
Отзывы читателей
0