Моделирование волатильности фондового рынка в период кризиса
Статьи, Журналы

Моделирование волатильности фондового рынка в период кризиса

Статьи, Журналы

Моделирование волатильности фондового рынка в период кризиса

Федорова, Е.А. Моделирование волатильности фондового рынка в период кризиса / Е.А. Федорова, К.А. Панкратов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N37. — 21-30. — Библиогр. в конце ст.

Аннотация

В статье исследованы различные аспекты прогнозирования волатильности фондовых рынков на примере рынков Великобритании, Германии и России. С помощью эконометрического моделирования проведен сравнительный анализ моделей семейства GARCH, и на основе различных критериев выбрана оптимальная модель, которую могут использовать инвесторы при прогнозировании российского фондового рынка.

Отзывы читателей

0