Статьи, Журналы
Моделирование волатильности фондового рынка в период кризиса
Статьи, Журналы
Моделирование волатильности фондового рынка в период кризиса
Федорова, Е.А. Моделирование волатильности фондового рынка в период кризиса / Е.А. Федорова, К.А. Панкратов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N37. — 21-30. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье исследованы различные аспекты прогнозирования волатильности фондовых рынков на примере рынков Великобритании, Германии и России. С помощью эконометрического моделирования проведен сравнительный анализ моделей семейства GARCH, и на основе различных критериев выбрана оптимальная модель, которую могут использовать инвесторы при прогнозировании российского фондового рынка.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Сидоров, С.П. Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях / С.П. Сидоров, П. Дате, В.А. Балаш // Прикладная эконометрика. — 2013 — N1. — 82-96.
- 2. Федорова, Е.А. Прогнозирование фондового рынка Российской Федерации с помощью GARCH-моделирования / Е.А. Федорова, Д.А. Бузлов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2013 — N16. — 2-10.
- 3. Федорова, Е.А. Анализ движения к информационной эффективности фондового рынка России на основе GARCH-моделирования и фильтра Кальмана / Е.А. Федорова, И.Я. Лукасевич, О.М. Меркулова // Финансы и кредит. — 2013 — N28. — 8-14.
- 4. Федорова, Е.А. Формирование инвестиционной стратегии на российском фондовом рынке: оценка потерь финансовых вложений / Е.А. Федорова, А.Р. Сивак // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2012 — N15. — 19-23.
- 5. Федорова, Е.А. Сравнение моделей CAPM и Фамы–Френча на российском фондовом рынке / Е.А. Федорова, А.Р. Сивак // Финансы и кредит. — 2012 — N42. — 42-48.
- 6. Аганин, А.Д. Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке / А.Д. Аганин // Прикладная эконометрика. — 2017 — N4. — С.63-84.
- 7. Ватрушкин, С.В. Оценка устойчивости существования временных эффектов на российском рынке ценных бумаг / С.В. Ватрушкин // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2015 — N4. — 27-35.
- 8. Шведов, А.С. Теория эффективных портфелей ценных бумаг / А.С. Шведов. — М. :1999. — 144 с.
- 9. Федорова, Е.А. Методологические аспекты оценки зависимости валютных и фондовых рынков в условиях кризиса / Е.А. Федорова // Финансы и кредит. — 2010 — N35. — 27-34.
- 10. Федорова, Е.А. Методология оценки изменения информационной эффективности фондового рынка / Е.А. Федорова, Е.В. Гиленко // Финансы и кредит. — 2008 — N33. — 32-40.
Отзывы читателей
0