Статьи, Журналы
Межстрановая BVAR-модель внешнего сектора
Коротких, О.А. Межстрановая BVAR-модель внешнего сектора / О. А. Коротких // Деньги и кредит. — Москва, 2020 — N 4. Том 79. — С.98-112. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Статья посвящена описанию межстрановой BVAR-модели, разработанной и используемой в Департаменте денежно-кредитной политики Банка России. Модель позволяет строить согласованные между собой сценарные прогнозы по основным макропеременным США, еврозоны и Китая. Одновременное моделирование трех экономик дает возможность учитывать межстрановые взаимодействия переменных, за счет чего улучшаются прогнозные качества модели в сравнении с отдельными страновыми VAR-аналогами. Модель построена в отклонениях переменных от своих потенциальных значений, что позволяет улучшить прогноз темпов роста ВВП относительно недетрендированного дизайна. Наличие в модели широкого набора макроэкономических и финансовых показателей позволяет улучшить точность прогноза общего уровня инфляции в сравнении с более простыми аналогами.
Ключевые слова
Отзывы читателей
0