Статьи, Журналы
Межстрановая BVAR-модель внешнего сектора
Коротких, О.А. Межстрановая BVAR-модель внешнего сектора / О. А. Коротких // Деньги и кредит. — Москва, 2020 — N 4. Том 79. — С.98-112. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Статья посвящена описанию межстрановой BVAR-модели, разработанной и используемой в Департаменте денежно-кредитной политики Банка России. Модель позволяет строить согласованные между собой сценарные прогнозы по основным макропеременным США, еврозоны и Китая. Одновременное моделирование трех экономик дает возможность учитывать межстрановые взаимодействия переменных, за счет чего улучшаются прогнозные качества модели в сравнении с отдельными страновыми VAR-аналогами. Модель построена в отклонениях переменных от своих потенциальных значений, что позволяет улучшить прогноз темпов роста ВВП относительно недетрендированного дизайна. Наличие в модели широкого набора макроэкономических и финансовых показателей позволяет улучшить точность прогноза общего уровня инфляции в сравнении с более простыми аналогами.
Ключевые слова
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Дерюгина, Е.Б. Большая байесовская векторная авторегрессионная модель для российской экономики / Е. Б. Дерюгина, А. А. Пономаренко. — Москва : Банк России, 2015. — 23 с.. — (Серия докладов об экономических исследованиях. № 1 /март 2015 г.).
- 2. Стырин, К.А. Прогнозирование инфляции в России методом динамического усреднения моделей / К.А. Стырин // Деньги и кредит/ Банк России. — 2019 — N1. — С.3-18.
- 3. Негомедзянов, Ю. Новый подход к оценке риска / Ю. Негомедзянов, Г. Негомедзянов // Проблемы теории и практики управления. — 2018 — N1. — С.111-117.
- 4. Марьясин, М.Ш. Еще раз об инфляции и подходах к ее измерению / М.Ш. Марьясин // Банковское дело. — 2009 — N1. — 24-29.
- 5. Марьясин, М.Ш. Оценка влияния динамики цен в отдельных производствах на инфляцию / М.Ш. Марьясин // Банковское дело. — Москва, 2005 — N8. — 26-29.
- 6. Балацкий, Е.В. Краткосрочное прогнозирование инфляции на основе маркерных моделей / Е. В. Балацкий, Н. А. Екимова, М. А. Юревич // Проблемы прогнозирования. — 2019 — N5. — С.28-40.
- 7. Тиунова, М.Г. Сырьевые и финансовые циклы в ресурсных экономиках / М. Тиунова // Деньги и кредит/ Банк России. — 2019 — N3. — 38-70.
- 8. Тишин, А.В. Неожиданные шоки денежно-кредитной политики в России / А.В. Тишин // Деньги и кредит/ Банк России. — 2019 — N4. — 48-70.
- 9. Пономаренко, А.А. Макрофинансовые взаимосвязи: роль зависимости от долгового финансирования / А. А. Пономаренко, А. М. Рожкова, С. М. Селезнев. — Москва : Банк России, 2017. — 30 с.. — (Серия докладов об экономических исследованиях. № 25/октябрь 2017).
- 10. Демешев, Б.Б. Макроэкономическое прогнозирование с помощью BVAR Литтермана / Б.Б. Демешев, О.А. Малаховская // Экономический журнал Высшей школы экономики. — 2016 — N4. — 691-710.
Отзывы читателей
0