Статьи, Журналы
Использование алгоритма случайного леса для увеличения точности предсказания дефолта банка
Статьи, Журналы
Использование алгоритма случайного леса для увеличения точности предсказания дефолта банка
Лазарян, С.С. Использование алгоритма случайного леса для увеличения точности предсказания дефолта банка / С. С. Лазарян, А. И. Вотинов // Банковское дело. — 2020 — N1. — С.50-54. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2020, N 1
Источник
Аннотация
Основная цель, преследуемая данным исследованием, заключается в изучении перспектив использования алгоритмов комбинирования моделей для улучшения качества оценки вероятности отзыва лицензии. Для этих целей был использован алгоритм случайного леса, обучений на основе ряда более простых логистических моделей с LASSO-регуляризацией. Такой подход позволяет в значительной степени улучшить качество прогнозов как внутри, так и вне выборки. Результаты исследования могут быть использованы практиками для улучшения качества моделей, оценивающих кредитоспособность контрагентов.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Вотинов, А.И. Оценка вероятности отзыва лицензии банка с использованием методов регуляризации / А.И. Вотинов, Н.П. Пильник // Банковское дело. — 2017 — N1. — 40-49.
- 2. Ефимова, Ю.В. Методические подходы к оценке кредитоспособности заемщиков / Ю.В. Ефимова // Банковское кредитование. — 2010 — N3. — 8-21.
- 3. Пересецкий, А.А. Модели причин отзыва лицензий российских банков. Влияние неучтенных факторов / А.А. Пересецкий // Прикладная эконометрика. — 2013 — N2. — 49-64.
- 4. Карминский, А.М. Вероятность дефолта банка и ее моделирование / А.М. Карминский, А.В. Костров, Т.Н. Мурзенков // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2012 — N41. — 2-13.
- 5. Каяшева, Е.В. Моделирование вероятности дефолта предприятий микро- и малого бизнеса / Е.В. Каяшева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2014 — N17. — 44-56.
- 6. Мешкова, Е.И. Модели оценки вероятности дефолта и их применение в банковской практике / Е.И. Мешкова // Банковские услуги. — 2012 — N4. — 21-28.
- 7. Замисный, П. Новый подход к использованию данных БКИ при оценке вероятности дефолта и долгосрочного погашения / П. Замисный, А. Козлов // Банковское кредитование. — 2018 — N4. — С.34-41.
- 8. Сочнев, А. Преимущества и риски кредитных деривативов / А. Сочнев // Бухгалтерия и банки. — 2011 — N10. — 55-64.
- 9. Ефимова, Ю.В. Внутренний рейтинг в системе управления кредитным риском / Ю.В. Ефимова // Банковское кредитование. — 2010 — N2. — 85-96.
- 10. Лужбин, А.А. К вопросу о разработке статистических моделей вероятности дефолта в условиях дефицита данных / А.А. Лужбин // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. — 2013 — N6. — 114-117.
Отзывы читателей
0