Статьи, Журналы
Тестирование рыночного риска, ликвидности, размера компаний и моментов более высоких порядков при объяснении доходности российских акций
Статьи, Журналы
Тестирование рыночного риска, ликвидности, размера компаний и моментов более высоких порядков при объяснении доходности российских акций
Микова, Е.С. Тестирование рыночного риска, ликвидности, размера компаний и моментов более высоких порядков при объяснении доходности российских акций / Е.С. Микова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2013 — N12. — 43-51. — Библиогр. в конце ст.
Микова, Е.С., (2013), "Тестирование рыночного риска, ликвидности, размера компаний и моментов более высоких порядков при объяснении доходности российских акций", Финансовая аналитика: проблемы и решения, 2013, N12, 43-51.
Микова Е С. Тестирование рыночного риска, ликвидности, размера компаний и моментов более высоких порядков при объяснении доходности российских акций. Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2013; (N12). 43-51.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Федорова, Е.А. Сравнение моделей CAPM и Фамы–Френча на российском фондовом рынке / Е.А. Федорова, А.Р. Сивак // Финансы и кредит. — 2012 — N42. — 42-48.
- 2. Аистов, А.В. Эмпирический анализ моделей ценообразования активов на российском фондовом рынке / А.В. Аистов, К.Е. Кузьмичев // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2013 — N5. — 36-44.
- 3. Аистов, А.В. Анализ доходности дивидендных стратегий на российском фондовом рынке / А.В. Аистов, К.Е. Кузьмичев // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N35. — 18-24.
- 4. Теплова, Т.В. Особенности построения премий за риск в трехфакторной модели Фама–Френча. Кейс Индонезии / Т.В. Теплова, Е.С. Микова, А.А. Шершнева // Финансовый менеджмент. — 2017 — N2. — 80-93.
- 5. Федорова, Е.А. Применение методологии excess volatility на российском фондовом рынке / Е.А. Федорова, С.В. Сеначин // Экономический анализ: теория и практика. — 2014 — N48. — 15-25.
- 6. Винокуров, С.С. Дивидендная политика и интересы крупных акционеров / С.С. Винокуров, П.А. Гурьянов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2013 — N12. — 13-21.
- 7. Шведов, А.С. Теория эффективных портфелей ценных бумаг / А.С. Шведов. — М. :1999. — 144 с.
- 8. Лапшин, В.А. Оценка кривой бескупонной доходности на российском рынке облигаций / В. А. Лапшин, В. Я. Каушанский, М. З. Курбангалеев // Экономический журнал Высшей школы экономики. — 2015 — N1. — 9-29.
- 9. Федорова, Е.А. Моделирование волатильности фондового рынка в период кризиса / Е.А. Федорова, К.А. Панкратов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N37. — 21-30.
- 10. Теплова, Т.В. Когда участие в IPO может быть выгодным для рыночных инвесторов / Т.В. Теплова // Финансовый менеджмент. — 2012 — N6. — 103-118.
Отзывы читателей
0