Статьи, Журналы
Методы расчета рисковой стоимости в банковской практике
Статьи, Журналы
Методы расчета рисковой стоимости в банковской практике
Рогачев, А.Ю. Методы расчета рисковой стоимости в банковской практике / А.Ю. Рогачев // Деньги и кредит. — Москва, 2005 — N9. — 41-45.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Деньги и кредит, 2005, N 9
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Chorafas, D.N. Managing Credit Risk / D.N. Chorafas. — London : Euromoney Books, 2000. — 224 p.
- 2. Лобанов, А. Регулирование рыночных рисков банков на основе внутренней модели расчета VaR / А. Лобанов // Рынок ценных бумаг. — 2000 — N9. — С.63-66.
- 3. Струченкова, Т.В. Использование методики VAR для оценки банковских рисков / Т.В. Струченкова // Банковское дело. — 2000 — N5. — С.2-7.
- 4. Черных, С. Управление банковскими рисками / С. Черных // Вопросы экономики. — 2004 — N8. — С.120-127.
- 5. Четыркин, Е. Приобщение к практике Базель I и II / Ю. Юденков // Бухгалтерия и банки. — Москва, 2005 — N11. — 35-41.
- 6. Ключников, М.В. Применение концепции экономического капитала при оценке стоимости банка / М.В. Ключников, Е.А. Пищулин // Финансы и кредит. — 2009 — N11. — 40-51.
- 7. Кулаков, А.Е. Волатильность доходности как интегральный показатель риска / А.Е. Кулаков // Финансы и кредит. — Москва, 2004 — N16. — С.25-30.
- 8. Рогачев, А. VaR-расчеты в коммерческих банках Швейцарии / А. Рогачев // Банковские технологии. — 2003 — N7. — С.48-50.
- 9. Рукобратский, П.Б. Организация риск-менеджмента (вопросы теории) / П.Б. Рукобратский // Банковские услуги. — 2000 — N8. — С.23-27.
- 10. Лобанов, А. Анализ применимости различных моделей расчета value at risk на российском рынке акций / А. Лобанов, А.Порох // Рынок ценных бумаг. — 2001 — N2. — С.65-70.
Отзывы читателей
0