Статьи, Журналы
Построение оптимальных опционных комбинаций
Статьи, Журналы
Построение оптимальных опционных комбинаций
Пузановский, А.А. Построение оптимальных опционных комбинаций / А.А. Пузановский // Финансы и кредит. — 2008 — N35. — 39-45.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2008, N 35
Источник
Аннотация
Автор предлагает подход, который, по его мнению, является одновременно простым и гибким механизмом, способствующим оптимальному использованию капитала на рынке опционов.
Ключевые слова
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Булгаков, Ю.В. Конструирование нестандартных опционов / Ю.В. Булгаков // Финансовый менеджмент. — 2012 — N2. — 105-113.
- 2. Жданов, Н.В. Особенности правового режима опционов эмитента / Н.В. Жданов // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2004 — N2. — С.91-95.
- 3. Канева, М.А. Многообразие реальных опционов и принятие стратегических решений / М.А. Канева // Финансы и кредит. — 2009 — N37. — 60-67.
- 4. Куракин, Р. Опционные сделки / Р. Куракин // Право и экономика. — 2013 — N7. — 42-54.
- 5. Шелемех, Е.А. Расчет экзотических опционов на неполных рынках / Е.А. Шелемех // Экономика и математические методы. — 2017 — N3. — С.78-92.
- 6. Лоскутов, А.Ю. Оптимизация инвестиционного портфеля с помощью опционов / А.Ю. Лоскутов // Банковские услуги. — 2010 — N5. — 10-13.
- 7. Чекмарев, Е.А. Оптимальная схема бухгалтерского учета опционов (офсетные сделки) / Е.А. Чекмарев // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2012 — N2. — 69-73.
- 8. Кузнецов, Д.В. Реальные опционы в формировании эффективной системы лизингового финансирования / Д.В. Кузнецов // Деньги и кредит. — 2014 — N2. — 54-58.
- 9. Морозов, В.А. Опционные спреды на волатильность / В.А. Морозов // Финансы и кредит. — 2003 — N18. — С.65-76.
- 10. Абубакиров, Т.А. Модель оценки производных финансовых инструментов в условиях финансовой нестабильности / Т.А. Абубакиров, В.Е. Барбаумов // Банковское дело. — 2014 — N6. — 74-77.
Отзывы читателей
0