Статьи, Журналы
Расчет экзотических опционов на неполных рынках
Статьи, Журналы
Расчет экзотических опционов на неполных рынках
Шелемех, Е.А. Расчет экзотических опционов на неполных рынках / Е.А. Шелемех // Экономика и математические методы. — 2017 — N3. — С.78-92. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Булгаков, Ю.В. Конструирование нестандартных опционов / Ю.В. Булгаков // Финансовый менеджмент. — 2012 — N2. — 105-113.
- 2. Борочкин, А.А. Валютные бинарные опционы: подходы к оценке и стратегии применения / А.А. Борочкин // Банковское дело. — 2012 — N10. — 67-73.
- 3. Азацкий, А.В. Подходы к прогнозированию волатильности опционов / А.В. Азацкий // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 174-181.
- 4. Лоскутов, А.Ю. Оптимизация инвестиционного портфеля с помощью опционов / А.Ю. Лоскутов // Банковские услуги. — 2010 — N5. — 10-13.
- 5. Зайцев, Н.Ю. Поправки к ценам деривативов: как максимально учесть риски / Н.Ю. Зайцев // Банковское дело. — 2015 — N4. — 34-40.
- 6. Гобарева, Я.Л. Хеджирование валютных рисков фьючерсами и опционами / Я.Л. Гобарева, В.В. Бармин // Банковские услуги. — 2016 — N3. — 14-18.
- 7. Baxter, M. Financial calculus / M. Baxter, A. Rennie. — Cambridge : Cambridge University Press, 1996. — 234 p.
- 8. Ганбат, Х. Реальный опцион как способ минимизации риска проектного финансирования в коммерческих банках / Х. Ганбат // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2016 — N29. — 49-60.
- 9. Янковский, Д.И. Структурированные инвестиционные продукты как инструмент управления финансовыми активами частных лиц / Д.И. Янковский, М.Ю. Гинзбург // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2016 — N24. — 51-64.
- 10. Зайцев, Д.А. Налоговые последствия опционов на акции и доли в уставных капиталах организаций / Д.А. Зайцев // Акционерное общество. — 2018 — N2. — С.81-87.
Отзывы читателей
0