Статьи, Журналы
Оптимизация инвестиционного портфеля с помощью опционов
Статьи, Журналы
Оптимизация инвестиционного портфеля с помощью опционов
Лоскутов, А.Ю. Оптимизация инвестиционного портфеля с помощью опционов / А.Ю. Лоскутов // Банковские услуги. — 2010 — N5. — 10-13. — Библиогр. в конце ст.
Лоскутов, А.Ю., (2010), "Оптимизация инвестиционного портфеля с помощью опционов", Банковские услуги, 2010, N5, 10-13.
Лоскутов А Ю. Оптимизация инвестиционного портфеля с помощью опционов. Банковские услуги. 2010; (N5). 10-13.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковские услуги, 2010, N 5
Источник
Аннотация
В статье представлены новые инвестиционные возможности, появившиеся с развитием рынка фьючерсов и опционов. Рассмотрены свойства одного из наиболее сложных инструментов срочного рынка - опциона. Проведен подробный анализ основных торговых стратегий, которые могут быть построены с использованием опционов. Сделан вывод о том, что использование данного вида дериватива позволяет управляющему значительно улучшить результаты работы на плоскости риск/доходность.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Азацкий, А.В. Подходы к прогнозированию волатильности опционов / А.В. Азацкий // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 174-181.
- 2. Пензин, К.В. О рынке производных инструментов в России / К.В. Пензин // Деньги и кредит. — 2001 — N1. — С.56-61.
- 3. Лоскутов, А.Ю. Формирование портфеля ценных бумаг для диверсификации рисков / А.Ю. Лоскутов // Банковские услуги. — 2010 — N4. — 21-26.
- 4. Шелемех, Е.А. Расчет экзотических опционов на неполных рынках / Е.А. Шелемех // Экономика и математические методы. — 2017 — N3. — С.78-92.
- 5. Янковский, Д.И. Структурированные инвестиционные продукты как инструмент управления финансовыми активами частных лиц / Д.И. Янковский, М.Ю. Гинзбург // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2016 — N24. — 51-64.
- 6. Зайцев, Д.А. Налоговые последствия опционов на акции и доли в уставных капиталах организаций / Д.А. Зайцев // Акционерное общество. — 2018 — N2. — С.81-87.
- 7. Картвелишвили, В.М. Модифицированная модель Блэка-Шоулза в эффективных алгоритмах динамического хеджирования / В.М. Картвелишвили, А.Ю. Смывин // Вестник Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова. — 2009 — N6. — 79-85.
- 8. Бойченко, И.И. Использование опционов и фьючерсов как инструментов приумножения капитала в цифровой экономике / И. И. Бойченко, Ю. В. Ляндау // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — Москва, 2021 — N 6. — С.17-25.
- 9. Муртузалиева, С.Ю. Основные характеристики современного российского рынка деривативов / С.Ю. Муртузалиева // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2016 — N6. — 37-47.
- 10. Карслян, К. Производные инструменты и стабильность мирового финансового рынка / К. Карслян // Международная экономика. — 2014 — N6. — 72-81.
Отзывы читателей
0