Статьи, Журналы
Оптимизация инвестиционного портфеля с помощью опционов
Статьи, Журналы
Оптимизация инвестиционного портфеля с помощью опционов
Лоскутов, А.Ю. Оптимизация инвестиционного портфеля с помощью опционов / А.Ю. Лоскутов // Банковские услуги. — 2010 — N5. — 10-13. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram
Источник
Аннотация
В статье представлены новые инвестиционные возможности, появившиеся с развитием рынка фьючерсов и опционов. Рассмотрены свойства одного из наиболее сложных инструментов срочного рынка - опциона. Проведен подробный анализ основных торговых стратегий, которые могут быть построены с использованием опционов. Сделан вывод о том, что использование данного вида дериватива позволяет управляющему значительно улучшить результаты работы на плоскости риск/доходность.
Отзывы читателей
0