Статьи, Журналы
Обзор подходов к моделированию кредитного риска на портфельном уровне
Статьи, Журналы
Обзор подходов к моделированию кредитного риска на портфельном уровне
Порошина, А.М. Обзор подходов к моделированию кредитного риска на портфельном уровне / А.М. Порошина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2013 — N3. — 32-43. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье представлен анализ ключевых компонент кредитного риска и методологических подходов к его моделированию, в первую очередь на портфельном уровне. Определены основные преимущества и недостатки каждого из подходов и применимость в рамках российской действительности. Статья охватывает как теоретические, так и эмпирические работы в области измерения и моделирования кредитного риска.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Розанова, Е.Ю. Оценка вероятности дефолта банка. Скоринг: возможности и ограничения / Е.Ю. Розанова, И.Т. Фаррахов // Банковское дело. — 2017 — N10. — С.10-15.
- 2. Доркина, А.С. Оценка риска дефолта по облигациям российских корпоративных эмитентов / А.С. Доркина // Банковский бизнес. — 2011 — N3. — 39-44.
- 3. Мицель, А.А. Управление риском вероятности дефолта субъектов Российской Федерации / А.А. Мицель, А.В. Герман // Экономический анализ: теория и практика. — 2016 — N4. — 179-186.
- 4. Кустов, В.А. Барометр кредитного риска в пруденциальном регулировании российских банков / В.А. Кустов // Финансы и кредит. — 2016 — N23. — 9-23.
- 5. Мануйленко, В.В. Определение экономического капитала по кредитному риску на основе имитационной модели ожидаемых потерь в российских банках / В.В. Мануйленко // Финансы и кредит. — 2013 — N32. — 2-11.
- 6. Кустов, В. О современных особенностях кредитного риска и его месте в системе банковских рисков РФ / В. Кустов // Финансовая жизнь. — 2017 — N1. — 26-31.
- 7. Гаврилин, А.В. Стресс-тестирование кредитного риска / А.В. Гаврилин // Банковское дело. — 2009 — N8. — 44-46.
- 8. Сочнев, А. Преимущества и риски кредитных деривативов / А. Сочнев // Бухгалтерия и банки. — 2011 — N10. — 55-64.
- 9. Лужбин, А.А. К вопросу о разработке статистических моделей вероятности дефолта в условиях дефицита данных / А.А. Лужбин // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. — 2013 — N6. — 114-117.
- 10. Каяшева, Е.В. Моделирование вероятности дефолта предприятий микро- и малого бизнеса / Е.В. Каяшева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2014 — N17. — 44-56.
Отзывы читателей
0