Статьи, Журналы
Структурированные продукты: что внутри?
Статьи, Журналы
Структурированные продукты: что внутри?
Глухов, М. Структурированные продукты: что внутри? / М. Глухов // Рынок ценных бумаг. — 2007 — N15. — 32-35.
Глухов, М., (2007), "Структурированные продукты: что внутри?", Рынок ценных бумаг, 2007, N15, 32-35.
Глухов М. Структурированные продукты: что внутри?. Рынок ценных бумаг. 2007; (N15). 32-35.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Когда речь заходит о выпуске структурированных продуктов на российском рынке, часто говорят о сложностях этого процесса, которые вызваны неразвитостью данного сегмента отечественного фондового рынка. На самом деле ситуация обстоит несколько иначе, хотя на пути развития российского рынка структурированных продуктов действительно имеются объективные препятствия, многие из них носят иной характер. Выпуск структурированных продуктов возможен уже сейчас, причем не только простейших продуктов, которые стали активно предлагаться на российском рынке в последнее время, но и более сложных, имеющих в своем составе комбинации экзотических опционов. В данной статье, однако, мы не будем касаться сложных продуктов, а детально рассмотрим процесс конструирования и выпуска простейшего структурированного продукта.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Financial Derivatives. — USA : Federal Reserve Bank of Atlanta, 1993. — 240 p.
- 2. Янковский, Д.И. Структурированные инвестиционные продукты как инструмент управления финансовыми активами частных лиц / Д.И. Янковский, М.Ю. Гинзбург // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2016 — N24. — 51-64.
- 3. Морозов, В.А. Опционные спреды на волатильность / В.А. Морозов // Финансы и кредит. — 2003 — N18. — С.65-76.
- 4. Яшин, С.Н. Применение синтетических стрэддлов для управления фондовым риском / С.Н. Яшин, Е.В. Кошелев, С.А. Макаров // Финансы и кредит. — 2011 — N48. — 13-20.
- 5. Панькин, А.С. Структурированные продукты: предложение без спроса / А.С. Панькин // Банковское дело. — 2008 — N7. — 84-87.
- 6. Глухов, М. Российский рынок структурированных продуктов / М. Глухов // Рынок ценных бумаг. — 2009 — N18. — 21-24.
- 7. Чурилин, И.В. Банки на биржевом срочном рынке / И.В. Чурилин, М.В. Кузнецов, П.В. Ильичев // Вестник АРБ. — 2002 — N14. — С.73-78.
- 8. Яшин, С.Н. Применение синтетического стрэнгла для управления фондовым риском / С. Н. Яшин, Е. В. Кошелев, В. В. Соколов // Финансы и кредит. — 2017 — N21. — 1214-1231.
- 9. Азацкий, А.В. Подходы к прогнозированию волатильности опционов / А.В. Азацкий // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 174-181.
- 10. Абубакиров, Т.А. Модель локальной волатильности со скачками для оценки производных финансовых инструментов / Т.А. Абубакиров, В.Е. Барбаумов // Банковское дело. — 2015 — N9. — 74-77.
Отзывы читателей
0