Статьи, Журналы
Кредитные свопы и базис между кредитными свопами и облигациями для российских компаний: обзор и анализ влияния запрета на короткие продажи
Статьи, Журналы
Кредитные свопы и базис между кредитными свопами и облигациями для российских компаний: обзор и анализ влияния запрета на короткие продажи
Фролова, З.А. Кредитные свопы и базис между кредитными свопами и облигациями для российских компаний: обзор и анализ влияния запрета на короткие продажи / З.А. Фролова, Д. Фантаццини // Прикладная эконометрика. — 2012 — N1. — 3-24. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В данной работе приведен обзор теоретических основ кредитных свопов (CDS), основные характеристики рынка CDS, описан метод оценки компоненты спрэда, не связанной с дефолтом. Проанализированы наиболее ликвидные CDS на российские компании и рассчитан базис между CDS и облигациями с 2005 по 2010 гг.
Ключевые слова
- #производные финансовые инструменты
- #россия
- #внебиржевой рынок
- #производные кредитные инструменты
- #деривативы кредитные
- #своп кредитно-дефолтный
- #риски производных финансовых инструментов
- #риск ликвидности
- #рыночный риск
- #кредитные риски
- #операционные риски
- #спрэд
- #рынок облигаций
- #доходность ценных бумаг
- #цены на ценные бумаги
- #ценообразование
- #модели ценообразования
- #вероятность дефолта
- #риск дефолта
- #методы расчетов
- #графики
- #таблицы
Отзывы читателей
0