Статьи, Журналы
Кредитные свопы и базис между кредитными свопами и облигациями для российских компаний: обзор и анализ влияния запрета на короткие продажи
Статьи, Журналы
Кредитные свопы и базис между кредитными свопами и облигациями для российских компаний: обзор и анализ влияния запрета на короткие продажи
Фролова, З.А. Кредитные свопы и базис между кредитными свопами и облигациями для российских компаний: обзор и анализ влияния запрета на короткие продажи / З.А. Фролова, Д. Фантаццини // Прикладная эконометрика. — 2012 — N1. — 3-24. — Библиогр. в конце ст.
Фролова, З.А. и Фантаццини, Д., (2012), "Кредитные свопы и базис между кредитными свопами и облигациями для российских компаний: обзор и анализ влияния запрета на короткие продажи", Прикладная эконометрика, 2012, N1, 3-24.
Фролова З А, Фантаццини Д. Кредитные свопы и базис между кредитными свопами и облигациями для российских компаний: обзор и анализ влияния запрета на короткие продажи. Прикладная эконометрика. 2012; (N1). 3-24.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Аннотация
В данной работе приведен обзор теоретических основ кредитных свопов (CDS), основные характеристики рынка CDS, описан метод оценки компоненты спрэда, не связанной с дефолтом. Проанализированы наиболее ликвидные CDS на российские компании и рассчитан базис между CDS и облигациями с 2005 по 2010 гг.
Ключевые слова
- #производные финансовые инструменты
- #россия
- #внебиржевой рынок
- #производные кредитные инструменты
- #деривативы кредитные
- #своп кредитно-дефолтный
- #риск ликвидности
- #риск рыночный
- #риски кредитные
- #риск операционный
- #спрэд
- #рынок облигаций
- #доходность ценных бумаг
- #цены на ценные бумаги
- #ценообразование
- #модели ценообразования
- #вероятность дефолта
- #риск дефолта
- #методы расчетов
- #графики
- #таблицы
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Муртузалиева, С.Ю. Использование модели CreditGrades для управления кредитным риском / С.Ю. Муртузалиева // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2018 — N4. — С.57-66.
- 2. Щетинин, Е.Ю. Математическое моделирование производных ценных бумаг на дефолт по кредиту на основе моделей копул / Е.Ю. Щетинин, О.В. Стихова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N7. — 16-25.
- 3. Штульц, Р.М. Кредитно-дефолтные свопы и кредитный кризис / Р.М. Штульц // Экономическая политика. — 2010 — N6. — 157-175.
- 4. Сочнев, А. Преимущества и риски кредитных деривативов / А. Сочнев // Бухгалтерия и банки. — 2011 — N10. — 55-64.
- 5. Доркина, А.С. Оценка риска дефолта по облигациям российских корпоративных эмитентов / А.С. Доркина // Банковский бизнес. — 2011 — N3. — 39-44.
- 6. Попова, Ю.Ю. Кредитно-дефолтные свопы как амортизаторы финансового кризиса в странах еврозоны / Ю.Ю. Попова // Финансы и кредит. — 2013 — N28. — 66-72.
- 7. Бобок, В.С. Международные и национальные стандарты учета риска с производными финансовыми инструментами / В.С. Бобок // Финансовый менеджмент. — 2014 — N3. — 90-104.
- 8. Часовская, А.С. Кредитные деривативы как инновационный инструмент управления кредитным риском / А.С. Часовская // Банковское дело. — 2010 — N2. — 74-78.
- 9. Соловьев, П. Кредитные дефолтные свопы: переоценка / П. Соловьев, Я. Ильина // Вестник НАУФОР. — 2009 — N5. — 32-37.
- 10. Мешкова, Е.И. Модели оценки вероятности дефолта и их применение в банковской практике / Е.И. Мешкова // Банковские услуги. — 2012 — N4. — 21-28.
Отзывы читателей
0