Статьи, Журналы
Новый подход к оценке риска акций: методология и практическое применение
Статьи, Журналы
Новый подход к оценке риска акций: методология и практическое применение
Сизых, Д.С. Новый подход к оценке риска акций: методология и практическое применение / Д.С. Сизых, Н.В. Сизых // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2015 — N22. — 45-54. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Целью исследования является анализ практического применения показателя нестабильности котировок акций на фондовой бирже как одного из индикаторов риска акций. Задачей является разработка метода оценки данного показателя.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Щерба, А.В. Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций / А.В. Щерба // Прикладная эконометрика. — 2014 — N2. — 120-136.
- 2. Хлюпина, Н.А. Информационная значимость рекомендаций аналитиков на российском рынке акций / Н.А. Хлюпина, Н.И. Берзон // Финансы и кредит. — 2016 — N11. — 15-31.
- 3. Лобанов, А. Анализ применимости различных моделей расчета value at risk на российском рынке акций / А. Лобанов, А.Порох // Рынок ценных бумаг. — 2001 — N2. — С.65-70.
- 4. Тимиркаев, Д.А. Использование моделей волатильности для оценки рыночного риска / Д.А. Тимиркаев // Экономический анализ: теория и практика. — 2010 — N24. — 44-53.
- 5. Стежкин, А.А. О пересмотренном подходе Базельского комитета по банковскому надзору к оценке рыночного риска / А.А. Стежкин // Деньги и кредит. — 2015 — N2. — 56-60.
- 6. Третьяков, В.В. Российский рынок акций в 2002 г. Тенденции и перспективы / В.В. Третьяков // Банковское дело. — 2003 — N2. — С.11-13.
- 7. Гонецкая, Н. Оценка риска корпоративных облигаций: агрегирование рыночных и кредитных рисков и риска ликвидности / Н. Гонецкая // Рынок ценных бумаг. — 2013 — N2. — 64-67.
- 8. Розанова, Е. Оценка кредитоспособности с учетом риска деловой репутации контрагента / Е. Розанова // Рынок ценных бумаг. — Москва, 2006 — N24. — 32-35.
- 9. Дробыш, И.И. Сравнительный анализ методов оценки рыночного риска, основанных на величине Value at Risk / И.И. Дробыш // Экономика и математические методы. — 2016 — N4. — 74-93.
- 10. Мальков, А.В. Динамика котировок и объемов торгов IР0 / А.В. Мальков // Банковское дело. — 2009 — N8. — 24-25.
Отзывы читателей
0