Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций
  • Войти
  • RU | EN
Статьи, Журналы

Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций

Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций
Статьи, Журналы

Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций

Щерба, А.В. Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций / А.В. Щерба // Прикладная эконометрика. — 2014 — N2. — 120-136.
Выпуск
Прикладная эконометрика, 2014, N 2
Источник

Аннотация

Данная работа посвящена методологии расчета, описанию свойств и практическому применению метода реализованной волатильности, а также ее использованию при расчете меры риска VaR. Целью исследования является сравнение различных методов расчета реализованной волатильности.

Ключевые слова

Отзывы читателей

0