Статьи, Журналы
Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций
Статьи, Журналы
Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций
Щерба, А.В. Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций / А.В. Щерба // Прикладная эконометрика. — 2014 — N2. — 120-136.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Данная работа посвящена методологии расчета, описанию свойств и практическому применению метода реализованной волатильности, а также ее использованию при расчете меры риска VaR. Целью исследования является сравнение различных методов расчета реализованной волатильности.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Лобанов, А. Анализ применимости различных моделей расчета value at risk на российском рынке акций / А. Лобанов, А.Порох // Рынок ценных бумаг. — 2001 — N2. — С.65-70.
- 2. Сизых, Д.С. Новый подход к оценке риска акций: методология и практическое применение / Д.С. Сизых, Н.В. Сизых // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2015 — N22. — 45-54.
- 3. Тимиркаев, Д.А. Использование моделей волатильности для оценки рыночного риска / Д.А. Тимиркаев // Экономический анализ: теория и практика. — 2010 — N24. — 44-53.
- 4. Федорова, Е.А. Применение методологии excess volatility на российском фондовом рынке / Е.А. Федорова, С.В. Сеначин // Экономический анализ: теория и практика. — 2014 — N48. — 15-25.
- 5. Семенкова, Е.В. Современные аспекты в фундаментальном анализе рынка акций / Е. В. Семенкова, А. А. Эдилбаев // Финансовый менеджмент. — 2016 — N6. — 115-128.
- 6. Негомедзянов, Ю. Новый подход к оценке риска / Ю. Негомедзянов, Г. Негомедзянов // Проблемы теории и практики управления. — 2018 — N1. — С.111-117.
- 7. Омран, Ш. Оценка волатильности на российском рынке акций: эмпирический анализ / Ш. Омран // Банковские услуги. — 2020 — N6. — 21-26.
- 8. Андреев, В.К. Обращение акций на рынке / В.К. Андреев // Бухгалтерский учет. — 1996 — N10. — С.54-56.
- 9. Кинякин, А. "Товарный синдром" российского рынка акций / А. Кинякин // Рынок ценных бумаг. — 2008 — N14. — 69-72.
- 10. Берсенев, Е. Обзор российского рынка неликвидных акций / Е. Берсенев // Рынок ценных бумаг. — 2007 — N16. — 57-62.
Отзывы читателей
0