Статьи, Журналы
Использование моделей волатильности для оценки рыночного риска
Статьи, Журналы
Использование моделей волатильности для оценки рыночного риска
Тимиркаев, Д.А. Использование моделей волатильности для оценки рыночного риска / Д.А. Тимиркаев // Экономический анализ: теория и практика. — 2010 — N24. — 44-53. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Аннотация
В статье на примере российских акций рассматриваются модели волатильности финансовых инструментов, способы оценки их точности и эффективности при определении величины рыночного риска
Ключевые слова
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Щерба, А.В. Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций / А.В. Щерба // Прикладная эконометрика. — 2014 — N2. — 120-136.
- 2. Сизых, Д.С. Новый подход к оценке риска акций: методология и практическое применение / Д.С. Сизых, Н.В. Сизых // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2015 — N22. — 45-54.
- 3. Гонецкая, Н. Оценка риска корпоративных облигаций: агрегирование рыночных и кредитных рисков и риска ликвидности / Н. Гонецкая // Рынок ценных бумаг. — 2013 — N2. — 64-67.
- 4. Варламова, С.Б. Практика оценки стоимости риска портфеля иностранных валют коммерческого банка / С.Б. Варламова // Банковские услуги. — 2011 — N12. — 16-20.
- 5. Микова, Е.С. Тестирование рыночного риска, ликвидности, размера компаний и моментов более высоких порядков при объяснении доходности российских акций / Е.С. Микова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2013 — N12. — 43-51.
- 6. Омран, Ш. Оценка волатильности на российском рынке акций: эмпирический анализ / Ш. Омран // Банковские услуги. — 2020 — N6. — 21-26.
- 7. Федорова, Е.А. Применение методологии excess volatility на российском фондовом рынке / Е.А. Федорова, С.В. Сеначин // Экономический анализ: теория и практика. — 2014 — N48. — 15-25.
- 8. Федорова, Е.А. Моделирование волатильности фондового рынка в период кризиса / Е.А. Федорова, К.А. Панкратов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N37. — 21-30.
- 9. Лис, А.И. Применение нечетких чисел для задания цены акции в агентоориентированной модели финансового рынка / А.И. Лис // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2016 — N24. — 30-41.
- 10. Негомедзянов, Ю. Новый подход к оценке риска / Ю. Негомедзянов, Г. Негомедзянов // Проблемы теории и практики управления. — 2018 — N1. — С.111-117.
Отзывы читателей
0