Статьи, Журналы
Разработка модели оценки облигаций с переменным купоном с помощью однодневных ставок свопов (OIS) для российского долгового рынка
Статьи, Журналы
Разработка модели оценки облигаций с переменным купоном с помощью однодневных ставок свопов (OIS) для российского долгового рынка
Корсаков, С.В. Разработка модели оценки облигаций с переменным купоном с помощью однодневных ставок свопов (OIS) для российского долгового рынка / С. В. Корсаков // Финансовая экономика. — Москва, 2024 — N 5. — С.323-325. — Библиогр. в конце ст.
Корсаков, С.В., (2024), "Разработка модели оценки облигаций с переменным купоном с помощью однодневных ставок свопов (OIS) для российского долгового рынка", Финансовая экономика, Москва, 2024, N 5, С.323-325.
Корсаков С В. Разработка модели оценки облигаций с переменным купоном с помощью однодневных ставок свопов (OIS) для российского долгового рынка. Финансовая экономика. 2024; (N 5). С.323-325.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Статья посвящена проблеме оценки облигаций с переменным купоном на российском долговом рынке. Исследование основано на анализе методов ценообразования, включая подходы с использованием процентных деривативов и специфических моделей доходности. Несмотря на значительную активность эмитентов по размещению облигаций с переменным купоном на российском долговом рынке, наблюдается дефицит теоретических исследований, посвященных оценке данного типа финансовых инструментов. Для заполнения данного теоретического пробела была разработана модель оценки облигаций с переменным купонным доходом, основанная на бескупонных ставках OIS на ставку RUONIA.
Ключевые слова
- #рынок ценных бумаг
- #россия
- #долговые ценные бумаги
- #долговой рынок
- #обзор рынка
- #анализ рынка
- #облигации
- #облигации с плавающим купоном
- #флоатеры
- #доходность ценных бумаг
- #ценообразование ценных бумаг
- #ценообразование активов
- #оценка активов
- #методы оценки
- #производные финансовые инструменты
- #деривативы процентные
- #своп процентный
-
УДК:336.763
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Южакова, О.А. Долгосрочные инвестиции в условиях геополитической неопределенности / О. А. Южакова // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 3. — С65-69.
- 2. Дун Чэнь Эконометрический анализ инвестиционных рисков российских корпоративных облигаций / Дун Чэнь // Финансовая экономика. — Москва, 2024 — N 1. — С.240-243.
- 3. Столяров, А. "Роснефть" передала эстафету "Норникелю" / А. Столяров // Эксперт. — Москва, 2022 — N 40. — С.44-46.
- 4. Малеева, Е. Флоатеры: мимолетный тренд или новый стандарт инвестиций? / Е. Малеева // Cbonds review. — Санкт-Петербург, 2025 — N 1. — С.36-39.
- 5. Сафонов, Д.Ю. Проблематика оценки доходности к погашению для валютных облигаций российских эмитентов в современных экономических условиях с использованием модели Нильсена-Сигеля на примере суверенных облигаций РФ в долларах США / Д. Ю. Сафонов // Финансовая экономика. — Москва, 2024 — N 10. — С.156-159.
- 6. Нагимова, А.З. Исламские рынки капитала / А. З. Нагимова // Мировая экономика и международные отношения. — Москва, 2023 — N 4. Том 67. — С.81-91.
- 7. Саврадым, В.М. Развитие рынка ценных бумаг в России / В. М. Саврадым // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2024 — N 11. — С.206-210.
- 8. Корсаков, С.В. Роль срочной структуры процентных ставок при оценке облигаций с переменным купонным доходом / С. В. Корсаков // Валютное регулирование. Валютный контроль. — Москва, 2026 — N 2. — С.18-23.
- 9. В планах - занимать / Федеральный бизнес-журнал // Федеральный бизнес журнал. — Москва, 2025 — N 6. — С.36-39.
- 10. У Кунь Оценка привлекательности корпоративных облигаций / У Кунь // Финансовый бизнес. — Москва, 2025 — N 2. — С.159-162.
Отзывы читателей
0