Статьи, Журналы
Теоретическая модель определения макропруденциальных надбавок по валютным кредитам
Статьи, Журналы
Теоретическая модель определения макропруденциальных надбавок по валютным кредитам
Пеникас, Г.И. Теоретическая модель определения макропруденциальных надбавок по валютным кредитам / Г. И. Пеникас // Вопросы экономики. — Москва, 2024 — N 12. — С.69-85. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Предложено развитие модели Мертона-Васичека для учета валютных кредитов в портфеле ссуд и определения величины валютных макронадбавок к риск-весам в нормативе достаточности капитала. Показано, как величина надбавок зависит от волатильности обменного курса, от соотношения валютных активов и пассивов типичных заемщиков в таком портфеле ссуд. Дополнительно обоснована целесообразность аддитивного, а не мультипликативного учета валютного курса в теоретической модели.
Ключевые слова
- #банки
- #банковская деятельность
- #регулирование деятельности
- #макропруденциальное регулирование
- #макропруденциальный надзор
- #банковский капитал
- #требования к капиталу
- #достаточность капитала
- #портфель банка
- #кредитный портфель
- #кредит банковский
- #кредит валютный
- #кредитные риски
- #вероятность дефолта
- #внутренние рейтинги
- #irb-подход
- #модели
- #методы расчетов
- #работы сотрудников
-
УДК:336.71
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Penikas, H. Model risk for acceptable, but imperfect, discrimination and calibration in Basel PD and LGD models / H. Penikas. — Moscow : Bank of Russia, april 2022. — 16 p.. — (Working Paper Series. # 92).
- 2. Журавлев, А.Ю. Сведения о реформе регулирования достаточности капитала исламских банков сильно преувеличены / А. Ю. Журавлев // Вопросы экономики. — Москва, 2025 — N 2. — С.143-158.
- 3. Penikas, H. IRB asset and default correlation: rationale for the macroprudential add-ons to the risk-weights / H. Penikas. — Moscow : Bank of Russia, 2020. — 31 p.. — (Working paper series. 56, july).
- 4. Пеникаc, Г.И. Реформа регулирования достаточности капитала исламских банков / Г. И. Пеникаc, В. Ю. Стефаненко // Вопросы экономики. — Москва, 2024 — N 8. — С.89-110.
- 5. Помазанов, М.В. Управление кредитным риском в банке / М. В. Помазанов. — Москва : Юрайт, 2017. — 265 с.. — (Модуль. Магистр). — ISBN 978-5-9916-4933-9.
- 6. Шатохина, Ю.А. Глобализация финансового регулирования и актуальные вызовы. Анализ подхода внутренних рейтингов к оценке кредитного риска / Ю. А. Шатохина, А. А. Стежкин // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 10. — С.51-58.
- 7. Пеникас, Г. Эффект корреляции дефолтов на оценку кредитного риска портфеля ссуд на примере "зеленого" финансирования / Г. Пеникас. — Москва : Банк России, декабрь 2023. — 60 с.. — (Серия докладов об экономических исследованиях. № 121).
- 8. Penikas, H. Default correlation impact on the loan portfolio credit risk measurement for the "green" finance as an example / H. Penikas. — Moscow : Bank of Russia, december 2023. — 59 p.. — (Working Paper Series. # 121).
- 9. Tabarraei, H.R. Sovereigns and financial intermediaries spillovers / H. R. Tabarraei, A. Rouabah, O. Pierrard. — International Monetary Fund, 2019. — 34 p.. — (IMF Working Paper. WP/19/43).
- 10. Пеникас, Г.И. Промежуточные эффекты на ставки по кредитам от перехода к модели партнерского финансирования, оцененные методом тройных разностей / Г. И. Пеникас, В. Ю. Стефаненко // Экономический журнал Высшей школы экономики. — Москва, 2025 — N 2. Том 29. — С.214-247.
Отзывы читателей
0