Книги
Статистические последствия жирных хвостов
-
Статистические последствия жирных хвостовИздание 2023 г. -
Статистические последствия жирных хвостовИздание 2024 г.
Книги
Статистические последствия жирных хвостов
Талеб, Н.Н. Статистические последствия жирных хвостов : о новых вычислительных подходах к принятию решений / Н. Н. Талеб; перевод с английского В. Ф. Борун. — Москва : КоЛибри, 2025. — 480 с.: ил., граф.. — (Талеб). — Библиогр.: с. 467Перевод издания: Statistical consequences of fat tails: real world preasymptotics, epistemology, and applications. — ISBN 978-5-389-25949-2.
-
Статистические последствия жирных хвостовИздание 2023 г. -
Статистические последствия жирных хвостовИздание 2024 г.
Аннотация
Новая книга всемирно известного мыслителя, автора "Черного лебедя" Нассима Николаса Талеба открывает серию The Technical Incerto Collection и посвящена тем классам статистических распределений, от которых можно ждать экстремальных событий. Если вы не дружите с графиками и формулами, то из этой книги почерпнете информацию только про скандалы и разоблачение горе-ученых. Если вы учили математическую статистику, эта книга поможет вам переучиться. Если вы студент или ученый, эта книга - бесценный мастер-класс. Впервые под одной обложкой собраны исследовательские статьи Талеба и его учеников, где в неповторимом талебовском стиле живо и ярко прослеживается ход мысли прикладного математика, сталкивающегося с жизненной задачей, не зная, можно ли ее решить аналитически, с чего начать, за что хвататься, - но настроенного пустить в ход, если понадобится, весь арсенал классической и современной математики и всю мощь компьютеров. Автор и его последователи щедро делятся с читателем своими ранними догадками, интуицией и аналогиями, которые помогли им в итоге найти решение.
-
УДК:336.7
-
ISBN:978-5-389-25949-2
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Талеб, Н.Н. Рискуя собственной шкурой / Н. Н. Талеб. — Москва : КоЛибри, 2024. — 336 с.. — (Талеб). — ISBN 978-5-389-25933-1.
- 2. Гоманова, Т.К. Анализ методов прогнозирования курса активов / Т. К. Гоманова, Е. Л. Гуляева, Р. Д. Хмельницкий // Финансовый бизнес. — Москва, 2025 — N 6. — С.101-109.
- 3. Свиязов, В.А. Прогнозирование доходности и волатильности финансовых инструментов при помощи систем нечеткого вывода и моделей ARMA-GARCH / В. А. Свиязов // Экономика и математические методы. — Москва, 2025 — N 3. Том 61. — С.126-138.
- 4. Бурова, А. Долговая нагрузка предприятий / А. Бурова. — Москва : Банк России, сентябрь 2020. — 9 с.. — (Аналитическая записка).
- 5. Чжан Вэньи Системы раннего предупреждения рисков на финансовых рынках / Чжан Вэньи // Финансовая экономика. — Москва, 2026 — N 1. — С.91-94.
- 6. Скасырский, С.Ю. Анализ влияния ESG-стратегий на инвестиционную привлекательность акций компаний финансового сектора / С. Ю. Скасырский // Финансы и кредит. — Москва, 2025 — N 8. Том 31. — С.201-216.
- 7. Петрушевская, В.В. Совершенствование подходов к финансовому моделированию при повышении устойчивости финансовой системы / В. В. Петрушевская, В. Л. Шангареева // Финансовый менеджмент. — Москва, 2025 — N 10. — С.213-219.
- 8. Годес, Н. Приручить "Пигмалиона" / Н. Годес // Банковский вестник. — Минск, 2025 — N 9. — С.54-64.
- 9. Мэлкил, Б. Случайное блуждание по Уолл-стрит / Б. Мэлкил. — Минск : Попурри, 2021. — 560 с.. — ISBN 978-985-15-4936-4.
- 10. Морозов, В.В. Влияние рынка деривативов на ВВП / В. В. Морозов // Финансы и кредит. — Москва, 2025 — N 9. Том 31. — С.207-225.
Отзывы читателей
0