Книги
Управление рыночным риском
Управление рыночным риском : методология, практика, рекомендации: практическое пособие / С. В. Ивлиев [и др.]. — Москва : Регламент-Медиа, 2013. — 229 с.: граф., табл.+ 1. — ISBN 978-5-903548-63-7 : 14061.60 р.
Ивлиев, С.В., Ефремова, Т.А., Лапшин, В.А., Степанова, О.А. и Манаев, В.Н., (2013), Управление рыночным риском: методология, практика, рекомендации: практическое пособие, Москва: Регламент-Медиа, 2013, 229 с., RU.
Ивлиев С В, Ефремова Т А, Лапшин В А, Степанова О А, Манаев В Н. Управление рыночным риском: методология, практика, рекомендации: практическое пособие. Москва: Регламент-Медиа; 2013. 229 с.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Ключевые слова
- #garch-модель
- #базель 2
- #базель 3
- #банк россии
- #банки
- #риски банковские
- #бэк-тестирование
- #волатильность
- #за рубежом
- #методы оценки
- #модели управления рисками
- #модель башелье-самуэльсона
- #модель орнштейна-уленбека
- #оценка риска
- #портфель финансовых инструментов
- #практическое пособие
- #риск процентный
- #россия
- #рыночная цена
- #риск рыночный
- #страхование рисков
- #стресс-тестирование
- #требования к капиталу
- #управление рисками
- #учет в банках
- #активы финансовые
- #финансовые инструменты
- #финансовый рынок
- #хеджирование
- #цены на активы
-
УДК:336.01
-
ISBN:978-5-903548-63-7
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Управление рыночным риском / С. В. Ивлиев [и др.]. — Москва : Регламент-Медиа, 2013. — 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
- 2. Sollis, R. Empirical finance for finance and banking / R. Sollis. — J. Wiley & Sons, 2012. — XII, 345 p.. — ISBN 978-0-470-51289-0.
- 3. Multiscale stochastic volatility for equity, interest rate, and credit derivatives / J. -P. Fouque, G. Papanicolaou, R. Sircar, K. Sølna. — New York : Cambridge University Press, 2011. — XIII, 441 p.. — ISBN 978-0-521-84358-4.
- 4. Levy, H. The Capital Asset Pricing Model in the 21st Century: Analytical, Empirical, and Behavioral Perspectives / H. Levy. — Cambridge : Cambridge University Press, 2012. — XIII, 442 p.. — ISBN 978-1-107-00671-3.
- 5. Handbook of Volatility Models and Their Applications / ed.: L. Bauwens, Ch. Hafner, S. Laurent. — Hoboken : J.Wiley & Sons, 2012. — XX, 543 p.. — (Wiley Handbooks in Financial engineering and econometrics). — ISBN 978-0-470-87251-2.
- 6. Sweeting, P. Financial enterprise risk management / P. Sweeting. — New York : Cambridge University Press, 2012. — XII, 551 p.. — (International Series on Actuarial Science). — ISBN 978-0-521-11164-5.
- 7. Rachev, S.T. A Probability Metrics Approach to Financial Risk Measures / S. T. Rachev, S. V. Stoyanov, F. J. Fabozzi. — Chichester : J.Wiley & Sons, 2011. — 375 p.. — ISBN 978-1-4051-8369-7.
- 8. Handbook of critical issues in finance / editors: J. Toporowski, J. Michell. — Cheltenham : Edward Elgar, 2012. — XI, 326 p.. — ISBN 978-1-84980-370-0.
- 9. Vecer, J. Stochastic Finance: а Numeraire Approach / J. Vecer. — Boca Raton : CRC Press, 2011. — XV, 326 p.. — (Chapman & Hall). — ISBN 978-1-4398-1250-1.
- 10. Glattfelder, J.B. Decoding Complexity: Uncovering Patterns in Economic Networks / J. B. Glattfelder. — Berlin : Springer, 2013. — 225 p.. — (Springer Theses). — ISBN 978-3-642-33423-8.
Отзывы читателей
0