Статьи, Журналы
Модель VaR как инструмент оценки риска на современном фондовом рынке
Статьи, Журналы
Модель VaR как инструмент оценки риска на современном фондовом рынке
Гузикова, Л.А. Модель VaR как инструмент оценки риска на современном фондовом рынке / Л. А. Гузикова, Чжан Вэньи, Ин Кунин // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2025 — N 4. — С.544-552. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Целью исследования является оценка возможности и выявление ограничений применения модели VaR для измерения рисков на финансовом рынке, а также оценка ее эффективности в управлении рисками современного фондового рынка. В статье проанализированы теоретические основы управления риском при принятии инвестиционных решений на фондовом рынке с позиций распределения активов и стратегического управления портфелем. Эмпирический анализ проведен с использованием эконометрической модели GARCH-M на основе исторических данных индекса акций Shanghai A. Сформулированы предложения по улучшению измерения риска на фондовом рынке. Результаты исследования имеют практическую значимость для разработки научных стратегий контроля риска в динамической рыночной среде.
Ключевые слова
- #финансовый сектор
- #фондовый рынок
- #финансовые инструменты
- #волатильность
- #ликвидность
- #доходность
- #инвестиции
- #инвестиционные решения
- #инвестиционный портфель
- #управление инвестициями
- #распределение активов
- #риски
- #управление рисками
- #риск-менеджмент
- #риск-ориентированный подход
- #оценка риска
- #инструменты управления
- #оценка эффективности
- #var-модель
- #garch-модель
- #индекс акций
- #экономико-математические методы
- #эконометрические методы
- #эконометрические модели
- #анализ данных
- #таблицы
- #графики
-
УДК:336.76
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Орлов, О.В. Влияние процентной ставки центрального банка на волатильность фондового рынка и хеджирование опционными стратегиями / О. В. Орлов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 2. — С.168-171.
- 2. Данилов, Ю.А. Финансовая инклюзия и финансовая стабильность / Ю. А. Данилов, Д. А. Пивоваров // Проблемы прогнозирования. — Москва, 2025 — N 5. — С.101-114.
- 3. Кюрджиев, С.П. Особенности портфельного размещения средств частными инвесторами в финансовые инструменты в условиях неопределенности и санкционного давления / С. П. Кюрджиев, С. А. Анесянц, Н. А. Титов // Экономика и управление: проблемы, решения. — Москва, 2025 — Т. 7. № 6. — С.155-161.
- 4. Якупов, Б.Т. Новый подход к анализу волатильности и риска в портфельных инвестициях / Б. Т. Якупов // Вестник Московского университета. Серия 6, Экономика. — Москва, 2024 — N 2. — С.75-94.
- 5. Ерохин, В.В. Прогнозирование панических распродаж в составе финансовых портфелей на бирже / В. В. Ерохин // Экономика и управление: проблемы, решения. — Москва, 2025 — Т. 2. № 9. — С.135-148.
- 6. Фирсов, Е.Д. Анализ факторов избыточной доходности на рынке паевых фондов / Е. Д. Фирсов // Финансы и кредит. — Москва, 2025 — N 9. Том 31. — С.190-206.
- 7. Дарчев, К.А. Влияние динамики акционерного капитала на ценообразование облигаций / К. А. Дарчев // Финансовая аналитика. — Москва, 2025 — N 4. — С.74-87.
- 8. Молотков, А.Б. Модель оценки краткосрочной доходности акций (индекс S&P 500) / А. Б. Молотков // Финансовая аналитика. — Москва, 2025 — N 4. — С.53-64.
- 9. Савон, Д.Ю. Применение Value at Risk на длительных временных горизонтах / Д. Ю. Савон, А. А. Юлий // Финансы и кредит. — Москва, 2025 — N 6. Том 31. — С.148-161.
- 10. Неделько, А.Г. Влияние тональности новостного фона о санкциях на фондовые индексы цифровых и нецифровых отраслей / А. Г. Неделько // Финансы и кредит. — Москва, 2025 — N 9. Том 31. — С.226-248.
Отзывы читателей
0