Статьи, Журналы
Эффект конвергенции корреляций финансовых активов
Статьи, Журналы
Эффект конвергенции корреляций финансовых активов
Ривкин, Д.Л. Эффект конвергенции корреляций финансовых активов : факторы и причины возникновения / Д. Л. Ривкин // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 8. — С.160-164. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье анализируется феномен конвергенции корреляций финансовых активов, оказывающий существенное влияние на эффективность диверсификации и управление инвестиционными рисками. Цель исследования заключается в выявлении и систематизации основных факторов, обусловливающих возникновение данного эффекта. В статье классифицируются причины конвергенции и определяется их совместное воздействие на усиление синхронности движения активов и снижение результативности традиционных инструментов риск-менеджмента. Полученные результаты исследования имеют практическое значение для совершенствования инвестиционных стратегий и повышения устойчивости финансовых систем в условиях рыночной нестабильности.
Ключевые слова
- #финансовый рынок
- #финансовая деятельность
- #финансовые системы
- #финансовые активы
- #движение капитала
- #инвестиции
- #инвестиционный портфель
- #инвестиционные риски
- #управление рисками
- #риск-менеджмент
- #риск-ориентированное регулирование
- #диверсификация
- #конвергенция
- #корреляция
- #системные риски
- #экзогенные факторы
- #эндогенные факторы
- #алгоритмическая торговля
- #волатильность
- #ликвидность
- #инновационные технологии
- #машинное обучение
- #искусственный интеллект
-
УДК:336.7
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Lin Yu Ching Artificial intelligence in finance / Lin Yu Ching. — 3G E-Learning LLC, 2024. — 318 p.. — ISBN 978-1-98469-155-2.
- 2. Кобаненко, М.В. Инновационные подходы к управлению финансовыми рисками / М. В. Кобаненко // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 8. — С.213-217.
- 3. Панарин, А. Финтех-вторжение в инвестиции / А. Панарин // Cbonds review. — Санкт-Петербург, 2025 — N 3. — С.30-31.
- 4. Песова, В.Л. Использование ИИ для управления кредиторской и дебиторской задолженностью / В. Л. Песова // Инновации и инвестиции. — Москва, 2025 — N 4. — С.385-388.
- 5. Титов, В.Е. Искусственный интеллект в анализе финансового рынка / В. Е. Титов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 12. — С.287-288.
- 6. Бурденко, Г. Как ИИ-технологии меняют финансовый рынок / Г. Бурденко // Национальный банковский журнал. — Москва, 2025 — N 10. — С.42-43.
- 7. Кузнецова, В.В. Макрофинансовая стабильность и применение технологий искусственного интеллекта финансовыми институтами / В. В. Кузнецова, О. И. Ларина // Банковское дело. — Москва, 2025 — N 9. — С.56-62.
- 8. Ференец, В. ИИ созидательного разрушения? / В. Ференец // Банковское обозрение. — Москва, 2026 — N 3. — С.22-23.
- 9. Намитулина, А.З. Мониторинг рисков в кредитно-финансовой сфере на современном этапе / А. З. Намитулина, М. Н. Прокофьев, Е. А. Левченко // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 12. — С.258-261.
- 10. Полтева, Т.В. Управление финансовыми рисками в эпоху экономической неопределенности / Т. В. Полтева, О. Г. Горцевская, Р. В. Мещанкин // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 3. — С.235-237.
Отзывы читателей
0