Статьи, Журналы
Стохастическая диагностика уязвимости кредитных моделей
Статьи, Журналы
Стохастическая диагностика уязвимости кредитных моделей
Абанин, Н.В. Стохастическая диагностика уязвимости кредитных моделей : разработка VRF-фреймворка для оценки супераддитивности рисков / Н. В. Абанин // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 12. — С.168-170. — Библиогр. в конце ст.
Абанин, Н.В., (2025), "Стохастическая диагностика уязвимости кредитных моделей: разработка VRF-фреймворка для оценки супераддитивности рисков", Финансовые рынки и банки, Москва, 2025, N 12, С.168-170.
Абанин Н В. Стохастическая диагностика уязвимости кредитных моделей: разработка VRF-фреймворка для оценки супераддитивности рисков. Финансовые рынки и банки. 2025; (N 12). С.168-170.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Целью исследования является разработка методологического подхода к количественной оценке эффекта взаимодействия (супераддитивности) между макроэкономическим и модельным рисками при стресс-тестировании кредитных портфелей. Методологическую основу работы составили метод имитационного моделирования Монте-Карло, байесовский подход к оценке параметров и сценарный анализ. Процесс генерации данных базируется на асимптотической однофакторной модели риска (ASRF) Васичека. В результате вычислительного эксперимента доказано, что стандартные аддитивные методы агрегации рисков систематически недооценивают итоговую вероятность дефолта в стрессовых условиях. На основе разработанного авторского VRF-фреймворка выявлена нелинейная компонента риска, составившая 37,4% от общего прироста вероятности дефолта в сценарии с уровнем надежности 99,9%. Для модельного портфеля объемом 10 млрд руб. обнаружен скрытый дефицит экономического капитала в размере 168,3 млн руб. Сделан вывод о том, что предложенный фреймворк позволяет устранить методический разрыв в требованиях Положений Банка России № 716-П и № 483-П, обеспечивая корректный расчет надбавок за консерватизм. Также выявлен феномен "Ловушки рентабельности" для продуктов со средней маржинальностью.
Ключевые слова
- #финансовый сектор
- #кредитование
- #кредитный рынок
- #кредитная деятельность
- #прогнозирование
- #моделирование
- #кредитный портфель
- #экономико-математические методы
- #экономико-математические модели
- #эконометрический анализ
- #эконометрическое моделирование
- #стохастические модели
- #стохастический анализ
- #макроэкономическое моделирование
- #кредитные риски
- #диагностика рисков
- #оценка риска
- #уязвимости
- #фреймворк
- #базель 3
- #вподк
- #достаточность капитала
- #стресс-тестирование
- #модель монте-карло
- #байесовские методы
- #вероятность дефолта
- #анализ данных
- #таблицы
- #графики
-
УДК:336.77
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Куренной, Д. Модель управления кредитным портфелем с учетом влияния макроэкономических факторов / Д. Куренной, М. Кирякин // Риск-менеджмент в кредитной организации. — Москва, 2026 — N 2(62). — С.33-37.
- 2. Матвеев, А.А. Новые аспекты корреляции дефолтов при оценке кредитного риска / А. А. Матвеев // Экономика и математические методы. — Москва, 2026 — N 1. Том 62. — С.131-145.
- 3. Арженовский, С.В. Влияние кредитной нагрузки домохозяйств на потребление / С. В. Арженовский // Вопросы экономики. — Москва, 2025 — N 12. — С.97-115.
- 4. Клек, А.В. Влияние климатических рисков на кредитоспособность национальных корпоративных заемщиков / А. В. Клек // Экономическое развитие России. — Москва, 2025 — N 12. — С.323-327.
- 5. Квиткин, А.В. Теоретические основы и практические аспекты применения количественных методов оценки кредитного риска / А. В. Квиткин // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 6. — С.393-395.
- 6. Туков, М.С. Применение методов машинного обучения для оценки кредитоспособности заемщиков / М. С. Туков, А. В. Родинов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 5. — С.458-459.
- 7. Бестаева, Л.И. Специфика расчета кредитного лимита с целью контроля дебиторской задолженности / Л. И. Бестаева, Л. М. Кубатиева // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2026 — N 3(256). — С.452-457.
- 8. Полякова, А.Ю. Кредитный риск в банковской практике / А. Ю. Полякова // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 7. — С.401-404.
- 9. Гордейко, С. Три фактора, которые изменили партнерскую работу в ипотечном кредитовании / С. Гордейко // Банковское кредитование. — Москва, 2025 — N 5. — С.24-30.
- 10. Лесных, А.В. Разработка и апробация методики оценки кредитоспособности государственного гражданского служащего при льготном ипотечном кредитовании / А. В. Лесных, Н. Г. Протас // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 7. — С.360-363.
Отзывы читателей
0