Статьи, Журналы
Влияние климатических рисков на кредитоспособность национальных корпоративных заемщиков
Статьи, Журналы
Влияние климатических рисков на кредитоспособность национальных корпоративных заемщиков
Клек, А.В. Влияние климатических рисков на кредитоспособность национальных корпоративных заемщиков / А. В. Клек // Экономическое развитие России. — Москва, 2025 — N 12. — С.323-327. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Базельский комитет по банковскому надзору в "Принципах эффективного управления и надзора за финансовыми рисками, связанными с изменением климата" подчеркивает, что кредитным организациям необходимо идентифицировать, как факторы риска, связанные с изменением климата, влияют на их профиль кредитного риска, а также обеспечивать, чтобы система управления кредитным риском учитывала существенные финансовые риски, связанные с изменением климата. В этой связи, банкам следует разработать кредитную политику и процедуры для управления существенными кредитными рисками связанными с изменением климата. Целью настоящего исследования является установление влияния факторов климатического риска на кредитоспособность корпоративных заемщиков. В настоящей работе применены методы анализа данных и эконометрического моделирования. Исследование базируется на анализе данных об изменении климата, макроэкономических переменных, деловой активности и уровня просроченной задолженности национальных заемщиков за период с февраля 2019 года по август 2025 года. На базе проведенного исследования доказывается влияние климатических рисков на кредитоспособность национальных корпоративных заемщиков.
Ключевые слова
- #банковский сектор
- #россия
- #кредитование
- #кредитная деятельность
- #кредитный рынок
- #банки
- #кредитные организации
- #заемщики
- #корпоративные заемщики
- #кредитоспособность
- #кредитоспособность заемщика
- #кредитная политика
- #просроченная задолженность
- #риски
- #риски климатические
- #риски кредитные
- #регулирование
- #климатическая повестка
- #климатическая политика
- #базель
- #базельские соглашения
- #эконометрическое моделирование
- #экономико-математические методы
- #экономико-математические модели
- #анализ данных
- #таблицы
-
УДК:336.77
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Матвеев, А.А. Новые аспекты корреляции дефолтов при оценке кредитного риска / А. А. Матвеев // Экономика и математические методы. — Москва, 2026 — N 1. Том 62. — С.131-145.
- 2. Стародубцева, Е.Б. Использование искусственного интеллекта в кредитном скоринге / Е. Б. Стародубцева, О. М. Маркова // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2024 — N 10. — С.162-166.
- 3. Тагаров, Б.Ж. Информационные проблемы кредитного скоринга / Б. Ж. Тагаров // Финансовый бизнес. — Москва, 2024 — N 11. — С.162-164.
- 4. Предрейтинговый анализ кредитоспособности заемщика / Воронежский государственный университет. — Москва : Проспект, 2018. — 185 с.. — ISBN 978-5-392-27160-3.
- 5. Арженовский, С.В. Влияние кредитной нагрузки домохозяйств на потребление / С. В. Арженовский // Вопросы экономики. — Москва, 2025 — N 12. — С.97-115.
- 6. Абанин, Н.В. Стохастическая диагностика уязвимости кредитных моделей / Н. В. Абанин // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 12. — С.168-170.
- 7. Дикопольцева, С.А. Современные методы оценки кредитоспособности заемщиков / С. А. Дикопольцева // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 8. — С.475-480.
- 8. Боровицкий, Ф.И. Влияние суверенного рейтинга на вероятность дефолта корпоративного эмитента / Ф. И. Боровицкий // Финансы и кредит. — Москва, 2026 — N 1. — С.231-248.
- 9. Бекренев, Ю.В. Методические подходы к анализу и оценке кредитоспособности юридических лиц / Ю. В. Бекренев. — Ярославль : ИД ЯГТУ, 2017. — 160 с.. — ISBN 978-5-9914-0652-9.
- 10. Захаров, А.А. Трансфертное ценообразование для опционов досрочного погашения, встроенных в кредитные договоры / А. А. Захаров // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 11. — С.238-245.
Отзывы читателей
0