Статьи, Журналы
Оценка влияния факторов на российский фондовый рынок
Статьи, Журналы
Оценка влияния факторов на российский фондовый рынок
Мешкова, Е.И. Оценка влияния факторов на российский фондовый рынок : на основе GARCH(1,1) / Е. И. Мешкова, М. П. Лазарев, Л. Е. Хрустова // Финансы, деньги, инвестиции. — Москва, 2025 — N 4. — С.34-46. — Библиогр. в конце ст.
Мешкова, Е.И., Лазарев, М.П. и Хрустова, Л.Е., (2025), "Оценка влияния факторов на российский фондовый рынок: на основе GARCH(1,1)", Финансы, деньги, инвестиции, Москва, 2025, N 4, С.34-46.
Мешкова Е И, Лазарев М П, Хрустова Л Е. Оценка влияния факторов на российский фондовый рынок: на основе GARCH(1,1). Финансы, деньги, инвестиции. 2025; (N 4). С.34-46.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Ключевые слова
- #финансовый сектор
- #россия
- #фондовый рынок
- #рынок ценных бумаг
- #ценообразование
- #экономико-математические методы
- #экономико-математические модели
- #экономико-статистическое моделирование
- #экономико-статистический анализ
- #garch-модель
- #валютный курс
- #индексы фондовые
- #макроэкономические показатели
- #цены на нефть
- #курс доллара
- #ruonia
- #moex
- #анализ данных
- #сравнительный анализ
- #таблицы
-
УДК:336.76(470)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Данильченко, А.В. Влияние количества новостей в периоды неопределенности на динамику фондового рынка РФ / А. В. Данильченко // Экономическое развитие России. — Москва, 2025 — N 12. — С.292-297.
- 2. Федорова, Е.А. Влияние новостей о санкциях на динамику индекса российского фондового рынка / Е. А. Федорова, Л. Е. Хрустова // Экономический анализ. — Москва, 2025 — N 11. — С.158-170.
- 3. Солуянов, В. Влияние санкций США и ЕС на рынок корпоративных облигаций в России / В. Солуянов // Cbonds review. — Санкт-Петербург, 2026 — N 1. — С.84-85.
- 4. Сергеев, В.А. Грозит ли "Иранский сценарий" российскому фондовому рынку? / В. А. Сергеев, В. И. Татаренко // Финансовый бизнес. — Москва, 2025 — N 6. — С.140-143.
- 5. Дмитриев, Д.В. Мультифрактальные предвестники критических переходов на фондовых биржах / Д. В. Дмитриев, И. Л. Шульман // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 4. — С.326-329.
- 6. Лалиев, Н.А. Поведенческая калибровка стоимостной оценки акций на фондовом рынке Российской Федерации / Н. А. Лалиев // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 2. — С.359-361.
- 7. Васильева, Н.С. Моделирование оптимального инвестиционного портфеля на основе модели Марковица в условиях российского фондового рынка / Н. С. Васильева, Е. А. Привалова // Финансовый менеджмент. — Москва, 2025 — N 12. — С.55-62.
- 8. Сегаль, А.Е. Российский рынок IPO / А. Е. Сегаль, А. А. Галич, А. Г. Мирзоян // Вопросы экономики. — Москва, 2025 — N 10. — С.104-130.
- 9. Савон, Д.Ю. Выявление латентных кластеров инвестиционных продуктов на основе риск-факторов с использованием методов машинного обучения на российском фондовом рынке / Д. Ю. Савон, А. А. Юлий // Финансы и кредит. — Москва, 2025 — N 9. Том 31. — С.22-34.
- 10. Речмедина, С.А. Построение портфелей акций с помощью метода DEA на российском фондовом рынке в условиях повышенной волатильности / С. А. Речмедина, А. Ханиев, В. В. Сухих // Вестник Московского университета. Серия 6, Экономика. — Москва, 2025 — N 3. — С.40-62.
Отзывы читателей
0