Статьи, Журналы
Роль срочной структуры процентных ставок при оценке облигаций с переменным купонным доходом
Статьи, Журналы
Роль срочной структуры процентных ставок при оценке облигаций с переменным купонным доходом
Корсаков, С.В. Роль срочной структуры процентных ставок при оценке облигаций с переменным купонным доходом / С. В. Корсаков // Валютное регулирование. Валютный контроль. — Москва, 2026 — N 2. — С.18-23. — Библиогр. в конце ст.
Корсаков, С.В., (2026), "Роль срочной структуры процентных ставок при оценке облигаций с переменным купонным доходом", Валютное регулирование. Валютный контроль, Москва, 2026, N 2, С.18-23.
Корсаков С В. Роль срочной структуры процентных ставок при оценке облигаций с переменным купонным доходом. Валютное регулирование. Валютный контроль. 2026; (N 2). С.18-23.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье отражены подходы к оценке срочной структуры процентных ставок, а также обозначена важность данной концепции при оценке облигаций с переменным купонным доходом.
-
УДК:336.763
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Исмаилов, Г.А. Методология оценки влияния товарных облигаций на риски финансирования ресурсных компаний / Г. А. Исмаилов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 1. — С.305-307.
- 2. Курляндский, В.В. Многомерное шкалирование в анализе временной структуры бескупонной доходности государственных ценных бумаг / В. В. Курляндский, А. А. Зайцев // Финансовая аналитика. — Москва, 2025 — N 1. — С.21-29.
- 3. Fabozzi, F.J. Bond markets, analysis, and strategies / F. J. Fabozzi, F. A. Fabozzi. — 10th ed.. — Cambridge : MIT Press, 2021. — 922 p.. — ISBN 978-0-262-04627-5.
- 4. Корсаков, С.В. Разработка модели оценки облигаций с переменным купоном с помощью однодневных ставок свопов (OIS) для российского долгового рынка / С. В. Корсаков // Финансовая экономика. — Москва, 2024 — N 5. — С.323-325.
- 5. Мухаметов, О. Премия за срок и ее детерминанты (на примере рынка ОФЗ) / О. Мухаметов. — Москва : Банк России, 2025. — 15 с.. — (Аналитическая записка).
- 6. Мальков, А.В. Размещение акций / А. В. Мальков. — Москва : Альпина Бизнес Букс, 2011. — 221 с.. — ISBN 978-5-91657-355-8.
- 7. Yago, G. Beyond Junk Bonds / G. Yago, S. Trimbath. — New York : Oxford University Press, 2003. — 301 p.
- 8. Орлова, С. Долг на нервах / С. Орлова // Банковское обозрение. — Москва, 2026 — N 2. — С.28-31.
- 9. Карбовский, В.Ф. Краткосрочное инвестирование на рынке акций / В. Ф. Карбовский. — 2-е изд., стер.. — Москва : Либроком, 2013. — 128 с.. — ISBN 978-5-397-03489-0.
- 10. Мишин, А.А. Интегрированный подход прогнозирования цен государственных облигаций на основе событийного анализа и машинного обучения / А. А. Мишин, О. С. Вакуленко // Экономика и управление: проблемы, решения. — Москва, 2025 — Т. 3. № 7. — С.165-174.
Отзывы читателей
0